Динамика развития срочного биржевого рынка России. Формирование ликвидного рынка срочных финансовых инструментов. Описание технологии организации торговли и расчетов. Введение в обращение в системе FORTS расчетного фьючерсного контракта на индекс РТС.
Аннотация к работе
ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»В 2005 году CBOE достигла максимального торгового оборота по опционным контрактам, когда общий объем заключенных контрактов составил сумму в 468 249 301 контрактов, что на 30% больше, чем в 2004 году. Открытые позиции составили 180 546 883 контрактов, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Если рассматривать отдельно по активам, то 1) общий объем опционов на индексы составил 192 536 695 контрактов, что на 41% больше, чем в 2004 году; среднедневной объем - 764 035; Открытых позиций - 29 381 746 контрактов, 27% по сравнению с предыдущим годом. 2) общий объем опционных контрактов на акции составил 275 646 980 контрактов, 23% по сравнению с 2004 годом; среднедневной объем - 1 093 837 контрактов; открытых позиций - 151 157 355 контрактов, 15%. Фьючерсы на Euro-Bund на бирже EUREX оставались наиболее успешным инструментом в 2006 году и составили сумму в 26,2 млн. контрактов, тогда как в апреле 2005 года количество заключенных контрактов составило 22,4 млн. контрактов.