Виды и сферы применения скоринговых моделей. Задачи оперативной оценки состояния компаний и предприятий, общей платежеспособности физических и юридических лиц. Математическая или статистическая модель классификации организаций, клиентской базы на группы.
Аннотация к работе
В условиях экономического кризиса особенно актуальными становятся задачи оперативной оценки состояния компаний и предприятий, общей платежеспособности физических и юридических лиц, а также объективный подход к принятию решений о сотрудничестве, расширении базы клиентов и других экономических решений. В этой связи скоринговые модели являются весьма эффективным инструментом оценки существующих рисков и способствуют выработке взвешенного, сбалансированного управленческого решения. Точность и надежность такого рода моделей позволяют минимизировать риски при принятии решений. Скоринг (от англ. scoring - подсчет очков в игре, счет) - это модель классификации организаций, клиентской базы на различные группы, если неизвестна характеристика, которая разделяет эти группы, но известны другие факторы, связанные с интересующей нас характеристикой. В других источниках можно прочитать, что скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе накопленных данных и экспертных заключений можно определить, насколько велика вероятность того, что конкретное юридическое или физическое лицо может осуществить какие-либо действия: предприятие стать банкротом, потенциальный заемщик банка или микрофинасовой организации - не вернуть долг, торговое предприятие - расширить сферу деятельности и пр.Скоринг - используемая банками система оценки клиентов, в основе которой заложены статистические методы. В ответ выдается результат - стоит ли предоставлять ему кредит. Название скоринг происходит от английского слова score, то есть «счет». Существуют четыре вида скоринга: application-scoring (дословный перевод с английского - «скоринг заявки, обращения») - оценка кредитоспособности заемщиков при выделении кредита. behavioral-scoring, «скоринг поведения» - оценка наиболее вероятных финансовых действий заемщика.Банкам, выдающим кредиты, требуется каким-либо образом оценить нового клиента и принять решение о выдаче или невыдаче ему запрашиваемого кредита. К примеру, клиентов можно разделить по частоте обращения в магазин: раз в неделю и чаще (около 16% клиентов) раз в две недели (около 22% клиентов) раз в месяц (около 17% клиентов) раз в два месяца (около 12% клиентов) реже двух месяцев (остальные) Скоринговый подход к оценке платежеспособности предприятия заключается в анализе статистики по предприятиям по их исполнению обязательств перед кредиторами, информация о которых содержится в бюро кредитных историй. Скоринговый подход схож с рейтинговым подходом оценки предприятия, так как в нем также присутствует рейтинг (класс) у предприятия, помимо этого присутствуют балльная оценка и присвоение рейтинга финансовым показателям. Отличие заключается в том, что в результате присваивается рейтинг и предприятие относится к классу платежеспособности, т.е. производится помимо оценки еще и классификация.Если в качестве интересующей характеристики взять способность клиента вернуть кредитный заем, тогда в итоге мы получим две группы: клиенты, которым можно выдать кредит и клиенты, кредитование которых очень рискованно. Retention/attrition scoring (скоринг сохранения/потерь): скоринговые модели, предсказывающие возможное поведение клиента: дальнейшее использование продукта или переход к другому кредитору после ознакомительного срока. Пример: Applicant scoring (скоринг заявителя): скоринг - модели, которые оценивают вероятность того, что новый клиент не выплатит кредит. Пример: Scoring models for collection decisions (Скоринговые модели для коллективных решений): скоринг-модели, позволяющие решить вопрос о том, когда должны быть приняты меры в отношении неплательщиков, и какие из нескольких альтернативных наборов методов могут быть наиболее подходящими и успешными. Скоринг бюро - эффективный инструмент для измерения риска, который оценивает «риск дефолта» заемщика, т.е. потенциальную возможность исполнения заемщиком своих обязательств по выплате кредита, на основании данных, содержащихся в бюро кредитных историй и отражающих его поведение в прошлом.Внедрение системы кредитного скоринга позволяет банку получить целый ряд преимуществ: начиная от снижения времени принятия решения по кредитной заявке и заканчивая оптимизацией бизнес-процессов в целом.