Анализ современного состояния оценки ликвидности в РФ, влияние на нее мирового финансово-экономического кризиса. Роль риска ликвидности в деятельности кредитных организаций. Рекомендации по совершенствованию процесса управления ликвидностью в банках.
Аннотация к работе
Глава 1. Теоретические основы управления ликвидностью кредитной организации 1.1 Понятие ликвидности кредитной организации 1.2 Риск ликвидности и его влияние на эффективность деятельности банка 1.3 Регулирование ликвидности со стороны Банка России Глава 2. Управление ликвидностью в российских банках на современном этапе 3.1 Современная оценка ликвидности банков в РФ 3.2 Особенности управления ликвидностью в кредитной организации в условиях кризиса 3.3 Совершенствование процесса управления ликвидностью в российских банках Заключение Список использованной литературы Введение Управление ликвидностью имеет огромное значение для поддержания стабильности и эффективности коммерческих банков и, следовательно, банковской системы в целом. Банковский бизнес в 90-х годах относился к числу немногих успешных и благополучных видов деятельности в пореформенной России. Liquidus - жидкий, текучий) в буквальном смысле слова означает легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей в денежные средства. Так, ликвидность банка определяется как “возможность использования некоего актива банка в качестве наличных денежных средств или быстрого превращения его в таковые, а также как способность актива сохранять при этом свою номинальную стоимость неизменной”. Банковская ликвидность зависит от: - во-первых, от характера, величины и структуры депозитов, - во-вторых, от возможности банка срочно получить заем на кредитном рынке, - в-третьих, от соответствия структуры активов (кредитных вложений) по сроку и характеру структуры пассивов (ресурсов), поскольку, например, повышение удельного веса государственных ценных бумаг (облигаций, казначейских обязательств) в активах банка в условиях постоянного бюджетного дефицита значительно ослабляет ликвидность банковской системы, - в-четвертых, от экономической конъюнктуры, так как, например, застой в экономике побуждает клиентов изымать свои вклады из банков, что не только ухудшает их ликвидность, но и становится часто причиной краха банков, - в-пятых, от нарушения оборота наличных денег, вызванных устойчивыми диспропорциями в экономике, - в-шестых, от роста денежных резервов банка, поскольку максимальной ликвидностью обладает тот банк, сумма депозитов которого превышает объем представленных кредитов (в этом случае уменьшается прибыль банка). Изменение ликвидности банков выступает стержнем денежно-кредитной политики, проводимой Центральным банком. Самыми ликвидными активами являются: остатки денежных средств в кассе и корреспондентских счетах банка, краткосрочные межбанковские кредиты (овернайты), ценные бумаги правительства и Центрального банка страны. Ликвидные средства, находящиеся в немедленной готовности, или первоклассные ликвидные средства. Так как основными продуктами банка являются кредиты, клиенты обычно ждут от банка не только своевременного выполнения обязательств по депозитам и бесперебойного проведения расчетов, но и удовлетворения их потребностей в кредитах для формирования оборотного и инвестиционного капитала компании.