Система моделей управління депозитним портфелем домогосподарства - Автореферат

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТНауковий керівник доктор економічних наук, професор Вітлінський Вальдемар Володимирович Київський національний економічний університет, професор кафедри економіко-математичних методів Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Галіцин Володимир Костянтинович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедрою інформаційного менеджменту; Захист відбудеться “24 “жовтня 2005 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м.Сукупність заощаджень фізичних осіб (домогосподарств) характеризується значними обсягами, стабільністю та тривалістю термінів зберігання, що зумовлює їх важливу роль у формуванні пасивів банків і кредитних ресурсів для реального сектора економіки. Вирішення завдання щодо залучення у народногосподарський обіг тимчасово вільних грошових коштів домогосподарств необхідно здійснювати шляхом активізації державної політики, спрямованої на відновлення довіри громадян до державних інституцій, до банківської системи, розбудови інфраструктури фінансових ринків, а також розроблення зручних та дешевих програмно-методичних засобів, які допоможуть фізичній особі інтерпретувати складну інформацію про „якість” банківських послуг, ризик, яким обтяжені комерційні банки, і виважено приймати рішення щодо розміщення своїх заощаджень на депозитних рахунках. З урахуванням важливості акумуляції заощаджень домогосподарств та інвестування цих коштів актуальним є завдання розроблення засобів підтримки прийняття домогосподарствами виважених фінансових рішень на підґрунті застосування економіко-математичних методів і моделей, які дозволять оптимізувати співвідношення ризику та доходності. Слід також наголосити на необхідності проведення подальших досліджень щодо розбудови теорії депозитного портфеля стосовно раціонального розміщення тимчасово вільних грошових коштів фізичних осіб на депозитних рахунках у кількох банках і побудови відповідних економіко-математичних моделей з метою зниження ступеня ризику та підвищення надійності зберігання заощаджених коштів. Отже, необхідність розбудови методології та інструментарію стосовно формування фінансової поведінки фізичної особи (домогосподарства) і практична значущість стимулювання організованих заощаджень визначили вибір теми даного наукового дослідження.У розділі 2 „Економіко-математичні моделі формування та управління депозитним портфелем домогосподарства” запропоновано й обґрунтовано набір критеріїв оптимальності, завдяки яким можна сформувати оптимальну структуру депозитного портфеля домогосподарства, побудовано цільові функції задач щодо формування та управління депозитним портфелем. Для побудови такої відносної оцінки - „ефективної депозитної ставки відсотка” - потрібно визначити наступні показники щодо кожного з комерційних банків: - інтегральний показник ступеня ризику можливого банкрутства і-го банку, ), значення характеризує банк з найменшим, а - банк з найбільшим ступенем ризику можливого банкрутства серед вибірки з банків; - рейтингова оцінка і-го банку серед їх вибірки. Введемо наступні позначення: - частка грошових коштів домогосподарства на депозитному рахунку в і-му банку , котру можна розподілити на дві складові: - частка грошових коштів на депозитному рахунку домогосподарства в і-му банку , обсяг яких не перевищує обсягу гарантованих виплат у цьому банку, котру, в свою чергу, можна розподілити на дві складові: банківський заощадження депозитний портфель та - відповідно частки грошових коштів на строковому депозитному та на рахунку до запитання в і-му банку , сума яких не перевищує обсягу гарантованих виплат у цьому банку; частка грошових коштів на депозитному рахунку домогосподарства в і-му банку , обсяг яких становить величину понад обсяги гарантованих виплат у цьому банку, котру, в свою чергу, можна розподілити на дві складові: та - відповідно частки грошових коштів на строковому депозитному та на рахунку до запитання в і-му банку , що становлять суму понад обсяги гарантованих виплат домогосподарству в цьому банку; Ясно, що повинні виконуватися наступні умови: Одним із важливих критеріїв оптимальності, що дозволяє сформувати оптимальну структуру депозитного портфеля домогосподарства, цілком слушно обрати доходність за депозитами, що еквівалентна зваженій середньоарифметичній за частками коштів на депозитних рахунках депозитного портфеля домогосподарства : Ми пропонуємо ввести також критерій оптимальності, що відображає рейтингову оцінку депозитного портфеля домогосподарства : Обираючи оптимальну структуру депозитного портфеля домогосподарства, потрібно сформувати та враховувати систему кількісних показників ступеня ризику, яким обтяжене домогосподарство, що зберігає заощадження в банках.

2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ