Вимога до утримання банками капіталу на покриття операційного ризику. Необхідність врахування ринкового ризику при оцінці капіталу. Нагляд за діяльністю банків на основі оцінки ризиків за рейтинговою системою CAMELS. Комплексна рейтингова оцінка банку.
Аннотация к работе
Розрахунок капіталу під операційний ризикУ Базельській угоді II запропоновано три підходи до кількісної оцінки операційного ризику: підхід базового індикатора; стандартизований підхід (загальний та альтернативний); підхід поглибленої оцінки. На відміну від кредитного та ринкового ризиків, де найпростіші методи оцінки мають назву "стандартизований підхід", для операційного ризику найпростішим є підхід базового індикатора. Замість цього інші підходи - стандартизований та підхід поглибленої оцінки - можуть застосовувати лише банки, які дотримуються певних вимог і лише після отримання попереднього дозволу органу банківського нагляду. Стандартизований підхід відрізняється від підходу базового індикатора поділом усієї операційної діяльності банку на вісім бізнес-ліній та визначенням бета-коефіцієнтів для кожної лінії (від 12 до 18 %). Нагляд за діяльністю банків, що ґрунтується на оцінках ризиків діяльності банків за рейтинговою системою CAMELS, полягає у визначенні загального стану банку на підставі єдиних критеріїв, які охоплюють діяльність банку за всіма напрямами.