Разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления рисками ипотечного кредитования российских коммерческих банков на примере Сбербанка РФ - Дипломная работа

Наличие собственного жилья вносит в жизнь людей элемент благополучия и стабильности, и очень важно, по мнению социологов, чтобы жилье появлялось как можно раньше, а не после десятилетних ожиданий. Ипотечное кредитование отличается от обычного очень большими сроками и объемами, особенностью формирования банковских активов и пассивов, необходимостью правильной оценки залога, применения специфических инструментов кредитования, определяющих риски и их оценку. Половина ипотечных кредитов выдается на срок 25 - 30 лет, который предполагает большие изменения в экономике, кредитной и банковской политике, в системе налогообложения и уровне доходов населения, а также покупательной способности денег, стоимости недвижимости и т.д. Ключевыми элементами эффективного управления являются: хорошо развитые кредитная политика и процедуры; хорошее управление портфелем; эффективный контроль за кредитами; и, что наиболее важно, хорошо подготовленный для работы в этой системе персонал. В рамках поставленной цели в работе сформулированы следующие задачи: - изучение и определение наиболее эффективных методов управления рисками ипотечного жилищного кредитования на основе зарубежного и российского опыта;Параметры кредита (его размер, процентную ставку, период кредитования, сумму первоначального взноса и т.д.) во многом определяют финансовые риски, неизбежно возникающие на разных этапах ипотечного кредитования [9, с. Правоотношения, возникающие в связи с ипотечным кредитованием, не являются исключением и также влекут ряд рисков для участников таких правоотношений [13, с. Эффективное управление данными рисками может существенно изменить ситуацию, приблизить кредиты к возможностям их потенциальных потребителей. Социальный характер ипотечного кредитования, большие риски невыплат по кредиту, работа с депозитами населения, а также вхождение основных схем кредитования в единую финансовую систему требуют особого контроля и пристального внимания к ипотечному кредитованию со стороны государства. Ипотечное кредитование отличается от обычного очень большими сроками и объемами, особенностью формирования банковских активов и пассивов, необходимостью правильной оценки залога, применения специфических инструментов кредитования, определяющих риски и их оценку.Предполагается, что банк, в который обращается заемщик, предоставляет аннуитетный (annuity) ипотечный кредит с переменной процентной ставкой, привязанной к ставке LIBOR (London Interbank Offered Rate - годовая процентная ставка, принятая на Лондонском рынке банками первой категории для оплаты их взаимных кредитов в различных видах валют и на различные сроки). Каждый раз, когда ставка LIBOR будет опускаться ниже ставки «флор» = 5%, дилер по флорам будет выплачивать на каждую дату расчета сумму, равную: CF = max [ставка «флор» - LIBOR, 0] х NP х LPP, (1.2) где CF - денежный поток, получаемый заемщиком; NP - условная основная сумма, которую страхует эмитент; LPP - длина расчетного периода. Риску изменения валютного курса заемщики подвергаются изза того, что на российском рынке ипотеки кредиты предоставляются в долларовом исчислении, обязательства по кредитам рассчитаны также в долларовом эквиваленте, а доходы заемщика в подавляющем большинстве имеют рублевый номинал. Если кредиты предоставляются в долларах или евро, то обязательства заемщика по кредиту также рассчитываются в соответствующем эквиваленте, а доходы большинства заемщиков имеют рублевый номинал [21, с. Основным способом страхования кредитного риска является проведение тщательного андеррайтинга кредита, который включает в себя: • оценку платежеспособности потенциального заемщика (его способности своевременно погасить кредит) на основе анализа его доходов и расходов;Необходимо остановиться еще на одном вопросе кредитного риска, в большей степени присущем сегодня России, - риске невозможности кредитора обратить взыскание на залог. Именно поэтому столь популярным сегодня стало на Западе применение второго кредита, последующего кредита, нового кредита, зачет старого и т.д., новых технологий рефинансирования, дающих возможность продлить сроки кредитования, пересчитать кредит в соответствии с новой стоимостью недвижимости, а следовательно, уменьшить взносы, процентные ставки, то есть дать возможность заемщику расплатиться с кредитором [9, с. Современное российское законодательство нашло некий компромисс и допускает дополнительно к судебному порядку обращения взыскания на заложенное имущество внесудебный порядок (без обращения в суд) на основании нотариально удостоверенного соглашения между залогодержателем и залогодателем, заключенного после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет ипотеки в соответствии со статьями 51 и 55 Закона об ипотеке. Имущество, заложенное по договору об ипотеке, на которое по решению суда обращено взыскание, реализуется путем продажи с публичных торгов (ст. При обращении взыскания на индивидуальные жилые дома, квартиры в многоэтажных жилых домах проживающие в них собственники и члены их семей могут бы

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. Теоретические основы управления рисками жилищного ипотечного кредитования

1.1 Параметры кредита и отличие ипотечного кредитования от обычного кредитования

1.2 Виды рисков ипотечного кредитования и система управления ими

1.3 Нестандартные риски

1.4 Роль цены и стоимости недвижимости при возникновении и снятии рисков

Глава 2. Анализ кредитных рисков ипотечного жилищного кредитования Сбербанка РФ

2.1 Организация кредитного процесса при ипотечном жилищном кредитовании Сбербанка РФ

2.2 Управление рисками ипотечного жилищного кредитования в Сбербанке РФ

2.3 Анализ кредитного риска Сбербанка РФ ипотечного жилищного кредитования

Глава 3. Проблемы и пути снижения кредитных рисков коммерческого банка в России

3.1 Проблемы управления кредитными рисками коммерческого банка

3.2 Пути снижения кредитных рисков коммерческого банка

3.3 Рекомендации по управлению рисками ипотечного жилищного кредитования в Сбербанке РФ

Заключение

Список использованной литературы

Приложения