Основные теоретические аспекты управления ликвидностью банков. Моделирование мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности. Прогнозирование уровня ликвидности. Оптимизация уровня ликвидности. Недостатки имитационно-прогностической модели банка.
Аннотация к работе
ФГАОУВО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Федотова Ксения Сергеевна студент-дипломник ФГАОУВО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.В работе рассматриваются различные теории управления ликвидности банка, а также проблемы моделирования ликвидности. Самара составлена модель, отражающая текущее состояние ликвидности банка, и разработана имитационно-прогностическая модель. Работа отражает недостатки существующей модели банка и предлагает конкретные методы оптимизации с помощью управляющих переменных. DEVELOPMENT OF THE SIMULATION AND FORECASTING MODEL OF MANAGEMENT OF BANK LIQUIDITY Samara State Aerospace University named after academician S.P.Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) рассчитывается по следующей формуле: , (1) где Лам - высоколиквидные активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня, и могут быть незамедлительно востребованы банком, и в случае необходимости могут быть реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) рассчитывается по следующей формуле: , (2) где Лат - ликвидные активы, которые должны быть получены банком, и могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней, и в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) рассчитывается по следующей формуле: , (3) где Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 календарных дней, а также пролонгированные, если с учетом вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки, оставшиеся до погашения, превышают 365 календарных дней; ОД - обязательства банка по кредитам и депозитам, полученным банком, за исключением суммы полученного банком субординированного кредита в части остаточной стоимости, включенной в расчет собственных средств банка, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней [5]. Положения Базеля III включают минимальные требования к ликвидности, направленные на повышение финансовой устойчивости банков в условиях дефицита ликвидности [3].Для решения задачи моделирования ликвидности банка были разработаны регрессионно-корреляционные математические модели, отражающие динамику мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности реального банка. Прогнозирование обеспечивается статистическим имитационным моделированием с учетом случайной составляющей за счет перебора множества возможных исходов.