Стратегия развития ЗАО "Банк Русский Стандарт" - ведущего банка на рынке кредитования населения. Модель модифицированного балансового уравнения. Анализ активов, пассивов и ликвидности. Показатели эффективности деятельности, финансовые коэффициенты.
Аннотация к работе
ЗАО "Банк Русский Стандарт", созданный в 1999 году группой отечественных финансистов и предпринимателей. Банк Русский Стандарт - постоянно развивающийся независимый финансовый институт высокой степени надежности, предлагающий услуги мирового уровня, ориентированные на максимально широкие клиентские слои. Реализация четко направленной бизнес-стратегии, высокое качество банковских продуктов и используемых технологий позволили Банку Русский Стандарт в короткие сроки создать новый для России рынок потребительского кредитования и стать его лидером. актив пассив банк кредитование Сегодня Банк Русский Стандарт занимает первое место среди частных банков страны по объемам кредитования населения и имеет уникальный опыт по формированию кредитной истории клиентов с использованием системы вероятностной оценки кредитоспособности заемщиков. Банком Русский Стандарт выпущено более 11,2 млн. кредитных пластиковых карт.АЗ Резервные требования 585 136 ОЗ Корреспондентские счета 365 241 692 a4 Средства в РКЦ 7 001 004 О4 Срочные обязательства 111 115 143 a5 Средства на корреспондентских счетах 52 807 721 о5 Срочные вклады и депозиты - о6 Банковские займы 88 103 245 О8 Прочие обязательства, всего: 71 021 759 a8 Ценные бумаги в портфеле 35 420 343 09 Кредиторы 62 753 260 a9 Учтенные банком векселя, не оплаченные в срок - o10 Прочие обязательства 8 268 499 А10 Ссуды, всего: 455 798 210 a11 Краткосрочные Cl Стержневой капитал, всего: 33 091 154 a12 Банковские c2 Уставный фонд 33 091 154 a 13 Долгосрочные c3 Фонды банка - a14 Просроченные C4 Дополнительный капитал, всего: 21 174 051 A15 Прочие активы, всего: 14 214 247 a16 Инвестиции 32 520 c5 Резервы под обеспечение вложений в ценные бумаги - a17 Капитализованные и нематериальные активы 6 493 997 c6 Резервы 673 098 a18 Прочие активы 7 687 730 c7 Переоценка валютных средств 7 724 a19 Отвлеченные средства, расходы и убытки - c8 Прибыль 20 493 229 О8 Прочие обязательства, всего: 53 890 845 a8 Ценные бумаги в портфеле 25 478 495 09 Кредиторы 51 202 950 a9 Учтенные банком векселя, не оплаченные в срок - o10 Прочие обязательства 2 687 895На кон. г. k1 =Доходные активы / Активы (а5 А6 А10 а16 а18): : (А1 А6 А10 А15) 0,75-0,85 удельный вес доходообразующих активов в составе активов (следует рассматривать во взаимосвязи с k2) 0,92 0,91 k 2 =Доходные активы / Платные пассивы (а5 А6 А10 а16 а18): : (О1 О4) ?1,0 отношение доходных активов к платным ресурсам (имеет приоритет перед k1) 1,16 1,30 k3 = Ссуды / Обязательства А10: (О1 О4 О8) > 0,7 (агрессивная политика); 0,4 0,83 0,93 k4 = Банковские займы/ Банковские ссуды О6: а12 ?1,0 заемщик; ?1,0 кредитор возможность проведения агрессивной или осторожной кредитной политики банка; если банк - заемщик, то допускается k3 = = 0,6; если банк - кредитор, то допускается значение k3 = 0,7 - - k5 = Ссуды / Капитал А10: (С1 С4) ?8,0 рискованность ссудной политики: значение выше 8,0 свидетельствует о недостаточности капитала или об агрессивной кредитной политике банка (сопоставлять со значениями k3 и k4) 8,40 5,95 k6 =Просроченные ссуды / Ссуды а14: А10 ?0,04 удельный вес просроченных ссуд в ссудном портфеле банка - - k7 =Резервы на ссуды / Ссуды с6: А10 ?0,04 резервы на покрытие убытков по ссудам; не менее величины k6 0,001 0,002На кон. г. k11= Капитал / Активы (С1 С4):: (А1 А6 А10 А15) 0,08 - 0,15 финансовую устойчивость банка: при k 0,15 - нетехнологичный и неконкурентоспособный банк 0,09 0,14 k12= Онкольные и срочные обязательства / Активы (o1 o4): : (А1 А6 А10 А15) 0,5 - 0,7 уровень срочности и надежности 0,79 0,70 k13= Займы / Активы (o6 o7): : (Al A6 А10 А15) 0,2 - 0,35 уровень срочности и надежности 0,18 0,02 k14= Онкольные обязательства /Все обязательства O1: (O1 O4 O8) 0,2 - 0,4 степень минимизации риска устойчивости или затрат: k14 = 0,2 - минимизация риска устойчивости; k14 = 0,4 - минимизация операционных издержек 0,67 0,78 k15= Срочные вклады / Все обязательства o5: (O1 O4 O8) 0,1 - 0,3 степень минимизации риска устойчивости или затрат: k15 = 0,1 - минимизация затрат; k15 = 0,3 - минимизация риска устойчивости - - k 16=Займы во всех обязательствах о6: (O1 O4 O8) 0,25 - 0,40 степень минимизации риска устойчивости или затрат; k16 = 0,25 - минимизация затрат; k16 = 0,40 - минимизация риска устойчивости 0,16 - k17= Прочие обязательства / Все обязательства 08: (O1 O4 O8) стремится к min степень пассивной устойчивости и качество управления прочими обязательствами (штрафы, пени. неустойки) 0,13 0 k18= Стержневой капитал / Собственный капитал Cl: (CI C4) ?0,5 уровень достаточности стержневого капитала 0,61 0,67На кон. г.
План
Содержание
1. Характеристика банка
2. Модель модифицированного балансового уравнения
2.1 Анализ активов банка
2.2 Анализ пассивов банка
2.3 Анализ ликвидности банка
2.4 Анализ эффективности деятельности банка
2.5 Дополнительные показатели эффективности
2.6 Детализация факторов, влияющих на эффективность