Основные подходы к исследованиям, объясняющим динамику процентной маржи банков. Эмпирическая оценка зависимости чистой маржи банка от внутрибанковских и внешнеэкономических факторов. Анализ контрольных переменных исследуемой модели и оценка их влияния.
Аннотация к работе
Начиная с семидесятых годов XX века, когда резкие скачки цен на нефть и возросшая волатильность процентных ставок повлекли серьезные проблемы для финансовой системы США, научным сообществом активно исследуется вопрос происхождения прибыли банков. Начиная с работы Ho и Saunders (1981), исследователи активно изучают влияние шоков процентных ставок на банковскую систему как отдельной страны, так и валютного союза. Сложившаяся в России уникальная ситуация, когда после длительного периода относительно стабильных процентных ставок в экономике Центральный Банк резко повысил уровень ключевой ставки для обеспечения стабильности финансовой системы, позволяет более тщательно изучить вопрос взаимодействия как уровня процентных ставок, так и величины их волатильности на величину процентного спрэда, характерного для банков в РФ. Специфицировать модель регрессии, определить переменные и количество лагов в модели; 4. Собрать необходимые данные из источников Центробанка и ЕМИАС Банки и Финансы. 6. Предметом исследования является влияние изменения процентной ставки и доли долларовых пассивов на величину процентной маржи банка. В данном уравнении p - безрисковая ставка, a, b - комиссии банка за оказание услуг.