Проблеми прогнозування попиту на ресурси кредитування та оптимізації їх розподілу при певних обмеженнях на кредитну діяльність комерційного банку. Методика оцінки фінансового стану потенційного позичальника з точці зору ризику неповернення кредиту.
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі економічної кібернетики. Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, професор Карагодова Олена Олександрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри економічної кібернетики. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Вітлінський Вальдемар Володимирович, Київський національний економічний університет, професор кафедри економіко-математичних методів; Захист відбудеться “19 ”травня 2000р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 при Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, м.КБ контролюють основну частину банківських депозитів і активів, вони займаються практично всіма видами кредитних, розрахункових і фінансових операцій, повязаних з обслуговуванням господарчої діяльності своїх клієнтів, разом з тим кредитування є однією з основних функцій комерційних банків. Перед службою банківського менеджменту обєктивно існує ціла низка можливих ризиків в кредитній діяльності, зокрема ризику неповернення кредиту позичальником. Практика кредитування свідчить, що доля "безнадійних" кредитів досягає в Україні 23-25 %, тому проблема кредитування - це проблема розподілу позикових коштів банків, при якому максимізується сподіваний прибуток банку, тобто критерієм кредитора можна вважати максимізацію очікуваного доходу від здійснення кредитної діяльності з урахуванням ймовірної поведінки позичальника. В той же час, на практиці КБ здійснюють кредитування за умови, коли ресурси можуть бути змінною величиною, тобто банк кредитує за власні кошти, кошти, що можуть бути залучені від фізичних і юридичних осіб, а також одержані по міжбанківській кооперації. Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному: запропонований підхід до розвязання проблеми кредитування є потужним засобом підвищення ефективності стратегії кредитування КБ, який прагне максимізувати свій прибуток в умовах ризику; прогнозування попиту на кредитні ресурси дає можливість КБ своєчасно корегувати ставки відсотків по депозитних вкладах населення; сумісне застосування моделей Альтмана та Чессера надає можливість КБ до прийняття рішення про надання кредиту (чи відмові) досить точно визначити ймовірність банкрутства позичальника та диференціювати відсоткові ставки за кредит в залежності від ступеня ризикованості кредитної угоди.Розширення бази кредитування здійснюється як за рахунок депозитів, міжбанківських кредитів, так і позичок НБУ, але збільшення резервної бази впливає на ліквідність КБ, його привабливість для клієнтів і довіри до нього. Проблема ефективного кредитування значною мірою залежить від обґрунтованої оцінки фінансового стану позичальника та наявного досвіду попередньої взаємодії КБ з ним, надаючи кредити, КБ повинен враховувати ризики реалізації фінансових послуг, тому актуальною є проблема прогнозування ймовірності неповернення позичальником позики. Якщо Z-значення, що підраховано за моделлю Альтмана, перевищує 2.99, то вважається, що ймовірність неповернення кредиту досить мала (модель дала відємний результат); якщо Z<1.81, то ризик неповернення кредиту досить високий (модель дає позитивний результат). Аналогічно, якщо Ch-значення, що отримано за моделлю Чессера, перевищує 2, то позичальник з високою ймовірністю банкрутства (модель дає позитивний результат); якщо Z<2, то позичальник з малою ймовірністю банкрутства, а модель дає відємний результат. В третьому розділі "Оптимізація розподілу кредитних ресурсів комерційного банку" визначається, що кредитування - складна проблема, яка допускає альтернативні рішення, ефективність яких залежить від: моделі, яка відтворює процес;Це координування реалізується шляхом "розвязання взаємодії", коли кожний КБ має право при вирішенні власних задач розглядати вимоги НБУ як додаткові змінні. Кредитування як складна проблема є однією з основних функцій КБ; має альтернативні рішення, ефективність яких залежить від: - моделі, яка відтворює процес; В літературі вивчаються різні показники оцінки ефективності кредитування, але, виходячи з цілей функціонування КБ, на нашу думку, найбільш доцільним є максимізація величини очікуваного доходу від кредитування. Важливе значення при визначенні структури кредитного портфелю надається прогнозуванню попиту на кредитні ресурси КБ.