Изменение конъюнктуры рынка, курсов валют или законодательства как причины спекулятивных рисков. Коммерческие риски, возникающие в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем, принятие решений по их оптимизации.
Аннотация к работе
Министерство образования и науки Российской Федерации ГОУ ВПО "Сахалинский государственный университет" Кафедра менеджмента организации Специальность 080507.65 - менеджмент организацииВ процессе своей деятельности предприниматели сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, которые отличаются между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, следовательно, по способу их анализа и методам их описания. Эффективность организации управления рисками во многом определяется классификацией риска. Эти обстоятельства затрудняют принятие решений по оптимизации риска и требуют углубленного анализа состава конкретных рисков, а также причин и факторов их возникновения. Существует множество подходов к классификации рисков, которые, как правило, определяются целями и задачами классификации.К внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью самого предприятия и его контактной аудитории. Политические риски - это риски, обусловленные изменением политической обстановки, влияющей на предпринимательскую деятельность (закрытие границ, запрет на вывоз товаров в другие страны, военные действия на территории страны. К политическим рискам относят: невозможность осуществления хозяйственной деятельности вследствие военных действий, революции, обострения внутриполитической ситуации в стране, национализации, конфискации товаров и предприятий, введение отсрочки (моратория) на внешние платежи на определенный срок ввиду наступления чрезвычайных обстоятельств (забастовка, война и т.д.); неблагоприятное изменение налогового законодательства; запрет или ограничение конверсии национальной валюты в валюту платежа. Коммерческий риск - риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем. Финансовые риски подразделяются на два вида: риски связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски).Простейшие методы восстановления используемых для прогнозирования зависимостей исходят из заданного временного ряда, т.е. функции, определенной в конечном числе точек на оси времени. Временной ряд при этом часто рассматривается в рамках вероятностной модели, вводятся иные факторы (независимые переменные), помимо времени, например, объем денежной массы (агрегат М 2). Роли лиц, принимающих решения (ЛПР), и специалистов (экспертов) в процедурах принятия решений, критерии принятия решений и место экспертных оценок в процедурах принятие решений рассмотрены выше. В качестве примеров конкретных экспертных процедур, широко используемых при прогнозировании, укажем метод Дельфи и метод сценариев. На их основе формируются конкретные процедуры подготовки и принятия решений с использованием методов экспертных оценок, например, процедуры распределения финансирования научно-исследовательских работ (на основе балльных оценок или парных сравнений), технико-экономического анализа, кабинетных маркетинговых исследований (противопоставляемых "полевым" выборочным исследованиям, оценки, сравнения и выбора инвестиционных проектов.Например, при использовании статистических методов управления качеством продукции риски - это вероятности некоторых событий (в статистическом приемочном контроле риск поставщика - это вероятность забракования партии продукции хорошего качества, а риск потребителя - приемки "плохой" партии; при статистическом регулировании процессов рассматривают риск незамеченной разладки и риск излишней наладки). В таком случае для управления риском задают ограничения на вероятности нежелательных событий. В теории принятия решений риск - это плата за принятие решения, отличного от оптимального, он обычно выражается как математическое ожидание. Методы математического моделирования позволяют предложить и изучить разнообразные методы оценки риска. Тогда минимизация риска может состоять: 1) в минимизации математического ожидания (ожидаемых потерь), 2) в минимизации квантиля распределения (например, медианы функции распределения потерь или квантиля порядка 0,99, выше которого располагаются большие потери, встречающиеся крайне редко - в 1 случае из 100), 3) в минимизации дисперсии (т.е. показателя разброса возможных значений потерь), 4) в минимизации суммы математического ожидания и утроенного среднего квадратического отклонения (на основе известного "правила трех сигм"), или иной линейной комбинации математического ожидания и среднего квадратического отклонения (используют в случае близости распределения потерь к нормальному как комбинацию подходов, нацеленных на минимизацию средних потерь и разброса возможных значений потерь), 5) в максимизации математического ожидания функции полезности (в случае, когда полезность денежной единицы меняется в зависимости от общей располагаемой суммы, как предполагается в учебном пособии по микроэкономике, в частности, когда необходимо исключить возможность разорения экономического агента), и т.д.