Определение задачи создания механизмов раннего предупреждения. Особенности разработки модели, которая адекватно определяет вероятность дефолта российских банков, и в обосновании областей применения полученной модели в соответствии с целями регулятора.
Аннотация к работе
Гарантом успешного и устойчивого функционирования российской банковской системы является эффективное государственное регулирование. В качестве одного из важнейших его элементов выступает банковский надзор, который находится в компетенции Банка России. Цель данного исследования состоит в разработке модели, которая адекватно определяет вероятность дефолта российских банков, и в обосновании областей применения полученной модели в рамках регулирования банковского сектора. Среди них можно выделить труды Д. Мартина, Р. Авери и Г. Ханвека, Д. Томсона, А. Эстрелла, Х. Андерсена [Andersen, 2008], В. Лэйна и др.