Характеристика методологии оценки надежности банковских вложений. Анализ математического аппарата методов поддержки принятия решений семейства Electre. Аналитическое обоснование решений по оценке надежности банков с помощью методов семейства Electre.
Аннотация к работе
В стабилизации экономической ситуации особая роль отводится финансовой системе и, в первую очередь, банкам, как основным институциональным единицам финансовой системы страны. В ходе осуществления банковской деятельности у кредитных организаций возникают обязательства перед клиентами, условия выполнения которых связаны с риском, принимаемым банками на себя при размещении средств, привлеченных от клиентов. Именно поэтому банки рассматриваются как основные источники возможных шоков для финансовой системы страны, и именно этим объясняется пристальное внимание к банкам со стороны Банка России, одно из основных направлений деятельности которого связано с повышением устойчивости банковской системы [1, 2, 4]. В результате в банковской системе возникает дополнительная уязвимость, связанная с растущими кредитными рисками (особенно в розничном кредитовании, поскольку эти кредиты, в основном, являются необеспеченными) в сочетании с недостаточным уровнем капитала банков. Благодаря наличию системы страхования вкладов [4] в ситуации банкротства банка физические лица могут рассчитывать на компенсацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) суммы вкладов в размере до 1 миллиона 400 тысяч рублей, а юридические лица и физические лица, обладающие вкладами в размере свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей, могут рассчитывать на компенсацию части вложенных средств по окончанию процедуры банкротства (после реализации имущества обанкротившегося банка).В рамках данной работы под надежностью банковских вложений понимается привлекательность банка для физического лица - потенциального вкладчика с точки зрения открытия в банке вклада и его сохранности в среднесрочной перспективе (до трех лет). Объектом данного исследования является выборка российских банков, адекватно отражающая современную российскую банковскую систему (выборка включает банки с государственным участием, с участием иностранного капитала и российские частные коммерческие банки). Оценка надежности банков, сделанная с ориентацией на среднесрочную перспективу, предполагает прогнозирование показателей банковской деятельности на трехлетний период. При выборе банков в качестве объекта исследования учитывалась их особая роль в финансовой системе страны, связанная с размерами совокупного капитала, активов и пассивов, а также наличием права привлекать денежные средства физических и юридических лиц и размещать эти средства путем выдачи кредитов и инвестиций. Задачи исследования состоят в: · определении набора критериев, позволяющих проводить оценку надежности банков;1) Методы теории полезности [15] предназначены для решения задачи рационального выбора среди допустимых альтернатив и оперируют функциями полезности этих альтернатив. В рамках теории полезности предлагается оценить ожидаемую полезность каждой альтернативы и выбрать альтернативу с максимальной ожидаемой полезностью. Поскольку любая альтернатива может быть представлена цепочкой возможных событий, каждое из которых осуществляется с некоторой вероятностью, для упрощения процесса принятия решений применяется графический метод, изображающий дерево решений, учитывающее как влияние случая, так и промежуточных решений, принимаемых человеком. Правила выбора оптимальной (с точки зрения максимизации ожидаемой полезности) последовательности решений состоят в следующем: дерево решений необходимо анализировать, продвигаясь от концов ветвей к корню; при анализе случайностей нужно оценивать вероятности возможных событий; на этапе принятия решений должна выбираться ветвь с наибольшей ожидаемой полезностью (другие ветви при этом отсекаются). 2) Методы теории проспектов [15] разработаны для устранения противоречий между теоретическими построениями теории полезности и практическими действиями людей, связанных с принятием решений, и предназначены для решения задачи выбора с учетом нерационального поведения человека.Первым этапом построения рейтинга является определение оценочной системы, включающей в себя набор критериев, оценку сравнительной важности этих критериев, оценочные шкалы для каждого критерия и принципы выбора. Количество анализируемых критериев (показателей привлекательности альтернативных вариантов решения) серьезно влияет на сложность задач принятия решений: при большом количестве критериев задача становится трудно обозримой для ЛПР. Причем критерии оценки альтернатив могут быть как независимыми, так и зависимыми (когда оценка альтернативы с большой степенью вероятности определяется оценкой по другому критерию). Несмотря на то, что окончательная формулировка критериев оценки альтернатив остается прерогативой ЛПР, без участия аналитиков задача эта является трудно разрешимой, поскольку вопросы выявления структуры множества критериев относятся к компетенции специалистов по поддержке принятия решений, которые делают процесс принятия решений значительно более осмысленным и эффективным. Задачи специалистов по поддержке ПР в этой ситуации заключаются в организации работы с экспертами и непосредственном проведении экспертизы, т.е.
План
Содержание
Введение
Глава 1. Методологическая основа оценки надежности банковских вложений
1.1 Актуальность проблемы оценки надежности банковских вложений. Объект, предмет, цель и задачи исследования
1.2 Методологическая основа применения методов семейства electre для поддержки принятия решений
1.3 Необходимость аналитического обоснования решений о надежности банковских вложений
Глава 2. Математический аппарат методов поддержки принятия решений семейства Electre
2.1 Математическая модель методов Electre Iv
2.2 Математическая модель метода Electre II
2.3 Математическая модель метода Electre III
2.4 Математическая модель метода Electre EX
Глава 3. Аналитическое обоснование решений по оценке надежности банков с использованием методов семейства Electre
3.1 Подготовка данных для оценки предпочтительности банков методами electre Iv, Electre II И Electre III 24
3.2 Сравнительный анализ результатов расчетов 30
3.3 Оценка предпочтительности банков методом Electre EX