Поведенческий подход в теоретических исследованиях асимметрии информации в страховой отрасли - Статья

Поведенческий подход в теоретических исследованиях асимметрии информации в страховой отраслиБазовой парадигмой остается неоклассика, однако традиционный подход в экономической теории подвергается серьезной критике. За последние несколько лет существенно возросла необходимость поведенческого подхода к исследованию процессов принятия индивидами решений в ситуациях риска и неопределенности.Базовой парадигмой, тем не менее, остается неоклассика, однако традиционный подход в экономической теории подвергается серьезной критике по ряду причин. В результате за последние несколько лет существенно возросла потребность в позитивном подходе к исследованию процессов принятия решений индивидами в ситуациях риска и неопределенности. Использование поведенческой методологии позволяет повысить объяснительную способность традиционной теории за счет более реалистичного социального и психологического обоснования исходных предпосылок анализа процессов принятия решений. Основная цель статьи - показать границы применения современных научных направлений развития экономической науки и выявить наиболее эффективные инструменты для решения проблемы объективности научных исследований для страховой отрасли. В частности, отрицается или перефразируется принцип максимизации полезности индивида, снимается предпосылка о полной рациональности субъекта экономики, применяются эмпирический и исторический методы анализа.Несмотря на то, что базовой парадигмой остается неоклассика, наряду с ней сосуществуют различные смежные научные направления, ставящие своей целью создание эффективной теоретической модели для достижения практической достоверности выводов. Однако многие представители классической экономической теории придерживаются мнения, что предпосылки теоретической модели могут не соответствовать текущим реалиям, так как важен лишь результат - точность прогнозов и их соответствие статистической проверке на эмпирических данных. Можно сделать однозначный вывод о том, что традиционная экономическая теория нуждается в дополнении со стороны поведенческого подхода к анализу взаимосвязей и закономерностей реальной жизни. Для решения проблемы асимметрии информации на страховом рынке необходимо эффективно и грамотно сочетать как теоретическое моделирование и другие методы неоклассической теории, так и метод лабораторных экспериментов и решения парадоксов в условиях риска и неопределенности.

Современная экономическая теория представляет собой совокупность различных научных направлений, в которой сосуществует большое число исследований с различной методологической базой. Однако ключевой целью всего экономического сообщества является осуществление эффективного теоретического анализа экономических процессов для разработки успешных практических рекомендаций. Базовой парадигмой, тем не менее, остается неоклассика, однако традиционный подход в экономической теории подвергается серьезной критике по ряду причин.

Во-первых, ставится под вопрос эффективность методологии, базирующейся на чрезмерном абстрагировании и математизировании анализа субъектов экономики. Во-вторых, в неоклассической теории мало внимания уделяется учету факторов качественного характера. Наконец, ввиду низкого процента апробирования традиционных теоретических исследований на практике, отсутствует возможность сформулировать законы и модели функционирования таких элементов экономики, которые не удовлетворяют среднерыночным условиям и являются специфическими для отрасли.

В результате за последние несколько лет существенно возросла потребность в позитивном подходе к исследованию процессов принятия решений индивидами в ситуациях риска и неопределенности. Использование поведенческой методологии позволяет повысить объяснительную способность традиционной теории за счет более реалистичного социального и психологического обоснования исходных предпосылок анализа процессов принятия решений.

Данная статья посвящена методам решения проблемы асимметрии информации в научных исследованиях через призму поведенческого подхода. Основная цель статьи - показать границы применения современных научных направлений развития экономической науки и выявить наиболее эффективные инструменты для решения проблемы объективности научных исследований для страховой отрасли.

Для достижения данной цели поставлены основные задачи исследования: - обобщить достоинства и недостатки современных научных направлений развития экономической науки;

- обосновать возможность решения проблемы объективности исследования при помощи поведенческого подхода;

- выявить необходимость дополнения и модификации традиционных теорий на примере модели неблагоприятного отбора Ротшильда-Стиглица.

Структура статьи отражает цель и задачи исследования и состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы.

Основная часть

Понятия риска и неопределенности всегда сопутствовали развитию человечества и человеческой культуры, являясь ее постоянным атрибутом. В течение своей жизни людям приходится ежесекундно принимать какие-либо решения, которые являются рисковыми, так как стохастическая составляющая мира препятствует возможности полного предвидения событий.

Стоит отметить, что именно представители классической экономической теории, такие как Р. Кантильон, А. Смит, А. Маршал, А. Пигу, Ф. Найт, Дж. М. Кейнс, Д. Бернулли и многие другие исследовали человеческое мышление, риск и неопределенность через математический аппарат теории вероятности. Было аргументировано много различных точек зрения по поводу проблемы неопределенности, высказывались гипотезы, создавались новые методологии, однако до сих пор проблема остается нерешенной.

Теория асимметрии информации широко и оживленно разрабатывалась и разрабатывается такими ведущими экономистами, как Дж. Ч. Харшаньи, Дж. Ф. мл. Нэш, У. Викри, Дж. Акерлоф, М. Спенс, Дж. Стиглиц, Дж. Миррлис, Р. Селтен, Р. Э. мл. Лукас, О. Бланшар, Г. Мэнкью, М. Паркин, Д. Канеман, А. Тверски и др.

Дж. Харшаньи ввел в анализ понятие игр, характеризуемых неполнотой информации. В своих статьях Харшаньи с помощью математического аппарата преобразовывал игры с неполной информацией в так называемые игры с совершенной информацией. Идеи своих работ Дж. Акерлоф, М. Спенс и Дж. Стиглиц почерпнули из работ выдающегося англо-австрийского экономиста Ф. фон Хай- ека, американского экономиста У. Викри и английского экономиста Дж. Мир- рлиса, дополнив их собственными примерами, суждениями и выводами. Основная концепция их работ заключалась в дифференциации индивидов в зависимости от степени риска.

Методологическую базу данной статьи составили труды ведущих зарубежных и российских ученых и специалистов-практиков в области экономической теории, страхового дела, теории асимметрии информации, поведенческой экономики и др. В ходе исследования применяются методы эмпирического, сравнительного и статистического анализа.

В современной экономике не существует одной единой теоретической методологии исследования, которая являлась бы единственно верной и универсальной. Несмотря на то, что базовой парадигмой остается неоклассика, наряду с ней сосуществуют различные смежные научные направления, ставящие своей целью создание эффективной теоретической модели для достижения практической достоверности выводов (Grether & Plott, 1979).

Традиционный неоклассический подход заключается в применении абстрактно-математических методов и построении теории в отрыве от практики. Основным инструментарием классического подхода являются количественные методы исследования. Также, неоклассическое направление базируется на принципе методологического индивидуализма, что определяет, в свою очередь, наличие предпосылки о рациональном поведении индивида.

В отличие от неоклассической науки, у смежных направлений экономической теории существует несколько иная методологическая база. В частности, маржи- налисты обращают пристальное внимание в основном на решение статических задач, а также фокусируются на субъективном подходе к анализу действительности. В свою очередь, представители кейнсианского подхода делают упор на анализ агрегированных экономических показателей. Представители такого научного направления как монетаризм близки по методологии к неоклассикам использованием формально-логических методов анализа, а также применением статистического инструментария.

Параллельной ветвью развития экономической науки являются исследования, сконцентрированные на роли человека в жизни общества и роли общества в жизни человека. Ключевой предпосылкой в них является включение в анализ поведения индивида социальных и психологических черт. К примеру, институциональная экономика, возникшая в 20х гг. XX века, базируется на отрицании или модификации традиционной методологии. В частности, отрицается или перефразируется принцип максимизации полезности индивида, снимается предпосылка о полной рациональности субъекта экономики, применяются эмпирический и исторический методы анализа. Активно развивается в настоящее время такая отрасль экономической науки, как социальная экономика. В ней произведен окончательный переход на принцип методологического коллективизма (в противовес неоклассическому индивидуализму), при котором поведение индивидов объясняется характером системы, в которой они существуют. Кроме того, делается упор на качественные, а не количественные методы исследования. Наконец, ультрасовременным направлением является экономика знаний, в которой основное место занимает идея знаний как универсального капитала, наравне с финансовым и материальным. В экономике знаний делается акцент на глобализации процессов и применяется инструментарий кластерного анализа взаимосвязей между субъектами в экономике. страховой экономический асимметрия

Все вышеперечисленные направления экономической науки имеют положительные стороны и недостатки. Однако с точки зрения методологии главным недостатком современной экономической парадигмы является традиционный подход к формированию теорий, в основе которого лежит вывод экономических законов исходя из упрощенных предпосылок, не учитывающих действительность. Анализу факторов в традиционной теории отводится весьма скромное место, кроме того, инструментарий для анализа факторов и дополнительных условий модели недостаточен для того, чтобы привести исследователя к правильным выводам. Этот факт, а также использование абстрактного подхода, обуславливает необходимость постановки излишне произвольных гипотез, на основании которых невозможно сделать точный прогноз. Кроме того, классическая предпосылка о полной рациональности индивида, принимающего экономическое решение, в условиях современной действительности в корне неверна. Для увеличения точности модели необходимо модифицировать данную предпосылку, определив границы рациональности субъектов экономики в зависимости от направления исследования.

В связи с необходимостью перехода к новой парадигме экономической теории с учетом вышеперечисленных недостатков возрастает значение позитивного подхода к исследованию процессов принятия индивидами решений в ситуациях риска и неопределенности. Алгоритм действий при формировании теоретической модели должен опираться на многократную эмпирическую проверку экономических явлений, в частности тех, которые являются парадоксальными или идиосинкратичными (т.е. не поддающимися унификации). Требуется создание такой модели, в которой будут фигурировать психологические и социальные объясняющие переменные. Наконец, необходимо эмпирически проверять нетривиальные гипотезы, что позволяет расширить горизонт исследования. Необходимо использовать такой инструментарий, как метод создания лабораторных условий для реальных явлений.

В последние десятилетия возросло использование в теоретических исследованиях лабораторных методов анализа. В условиях эксперимента исследователь может «настроить» условия окружающей среды так, что становится возможной оценка влияния каждого из факторов независимо друг от друга (Smith, 1994). Это доказывает необходимость применения поведенческого подхода наряду с традиционными аспектами анализа.

В частности, примером лабораторных экспериментов в страховой отрасли может являться концепция ментального учета. Согласно исследованиям Э. Джонсона (Johnson et al., 1993), снижающаяся чувствительность к потерям маскирует связанный с этим дискомфорт для потребителя.

Примером дополнения и модификации традиционной теории может служить модель неблагоприятного отбора М. Ротшильда и Дж. Стиглица, которую считают классической среди работ о теории рынков с асимметричной информацией. Ротшильд и Стиглиц в своей работе (Rothschild & Stiglitz, 1971) делают заключение о том, что информационная асимметрия может привести к «провалу рынка». Однако, по их мнению, оформление страховых полисов редко обеспечивает полную защиту от возможных потерь. С другой стороны, эмпирическое доказательство до сих пор не всегда совместимо с главными выводами их модели. В своем недавнем исследовании авторы П.-А. Чиаппори и Б. Саланьи (Chiappori & Salanie, 2000) протестировали, могут ли быть выбраны контракты с более высоким покрытием и более высокими вероятностями несчастного случая. Авторами делается вывод (на основе статистических данных), что гипотеза не подтверждается.

Основная особенность модели Ротшильда-Стиглица заключается в том, что объединяющего равновесия невозможно достичь изза проблемы неблагоприятного отбора, и единственным возможным равновесием является разделяющее равновесие, где фигурируют два различных типа полисов: с полным покрытием для высокорисовых индивидов и с частичным покрытием для низкорисковых.

Однако эта модель полагается на нереалистичное предположение, что не возникает прибыль и отсутствуют трансакционные издержки. Дж. Лу и М. Браун (Liu & Browne, 2002) видоизменили модель, включив в нее различные формы трансакционных издержек. Пропорциональные затраты приводят к однозначным последствиям страхового поведения потребителей, и частичное покрытие становится оптимальным выбором для них. Слияние операционных издержек вынуждает оба типа отклониться от линии стабильности и вносит существенное изменение в модель Ротшильда и Стиглица.

Кроме того, М. Догерти и Х. Шлезингер (Doherty & Schlesinger, 1990), исследуя степень серьезности потерь, приходят к заключению, что добавление этого термина уменьшит вероятность рыночного равновесия, как предполагается в модели Ротшильда и Стиглица. Согласно их предпосылкам, люди могут отличаться не только по степени неприятия риска, но также в зависимости от их предпочтений, уровня богатства, серьезности потерь и т.д. В модификацию модели включены ненаблюдаемые различия в богатстве, таким образом, когда различия в активах существенные, то частичное объединяющее равновесие может существовать и при положительной прибыли.

Проведенное исследование обеспечивает новое понимание моделей неблагоприятного отбора. Рассмотрены конкретные примеры, которые могут полностью опровергнуть результат модели Ротшильда и Стиглица. Кроме того, традиционные методы анализа в экономической теории не могут быть использованы для оценки того, будет ли улучшаться ситуация неблагоприятного отбора при увеличении доступности генетической информации при долгосрочном страховании (Oster et al., 2009). Таким образом, подтверждается необходимость введения практически значимых предпосылок.

Ключевой целью всего экономического сообщества является осуществление эффективного теоретического анализа экономических процессов для разработки успешных практических рекомендаций. В современной экономике не существует одной единой теоретической методологии исследования, которая являлась бы единственно верной и универсальной. Несмотря на то, что базовой парадигмой остается неоклассика, наряду с ней сосуществуют различные смежные научные направления, ставящие своей целью создание эффективной теоретической модели для достижения практической достоверности выводов. Однако многие представители классической экономической теории придерживаются мнения, что предпосылки теоретической модели могут не соответствовать текущим реалиям, так как важен лишь результат - точность прогнозов и их соответствие статистической проверке на эмпирических данных. В данной статье доказано, что это предположение неверно.

Можно сделать однозначный вывод о том, что традиционная экономическая теория нуждается в дополнении со стороны поведенческого подхода к анализу взаимосвязей и закономерностей реальной жизни. Это обеспечит существенное улучшение прогнозных возможностей традиционных моделей и концепций, поскольку наиболее важным для современной экономической науки является реалистичность предпосылок. В условиях современных экономических реалий также необходим сдвиг в сторону совершенствования анализа качественных факторов наряду с количественными.

Для решения проблемы асимметрии информации на страховом рынке необходимо эффективно и грамотно сочетать как теоретическое моделирование и другие методы неоклассической теории, так и метод лабораторных экспериментов и решения парадоксов в условиях риска и неопределенности. В проведенном исследовании при помощи методов эмпирического, сравнительного и статистического анализа, а также модификации модели Ротшильда и Стиглица было доказано, что, в соответствии с более реалистичными гипотезами, стандартный результат в анализе страхового рынка в ситуации неблагоприятного отбора может быть полностью изменен.

Таким образом, необходимо корректировать методологию теоретических исследований в соответствии с реальным фактическим материалом для достижения максимально возможной практической достоверности выводов.

Значимость данной статьи заключается в систематизации и обобщении теоретических концепций, как классических, так и современных, касающихся мер по преодолению последствий асимметрии информации на страховом рынке. В фокусе данной статьи также находятся методологические аспекты анализа данной проблемы, что позволяет в дальнейшем расширить исследование, включив в него разработку перечня методов исследования асимметрии информации для других отраслей экономики. Выводы данной статьи могут также использоваться в преподавании дисциплины «Экономическая теория».

1. Chiappori P. A., Salanie B. Testing for Asymmetric Information in Insurance Markets. The Journal of Political Economy, Vol. 108, No. 1. (Feb., 2000), pp. 56-78.

2. Doherty N., Schlesinger H. Rational insurance purchasing: consideration of contract nonperformance. Quarterly Journal of Economics 55(1), 243-253. 1990.

3. Grether D., Plott С. Economic Theory of Choice and the Preference Reversal Phenomenon // American Economic Review. 1979. Vol. 69, No 4. P. 623.

4. Johnson E. J. et al, «Framing, probability, distortions, and insurance decisions». Journal of Risk and Uncertainty, 7:35-51. 1993.

5. Liu J. W, Browne M. J. Asymmetric Information, Transaction Cost, and Externalities in Competitive Insurance Markets. Journal of Economic Literature, 2002.

6. Oster E., Shoulson I., Quaid K., Dorsey E. R. Genetic Adverse Selection: Evidence from Long-Term Care Insurance and Huntington Disease. NBER Working Paper N 15326. 2009.

7. Rothschild M., Stiglitz J. E. Increasing risk II: Its economic consequences. Journal of Economic Theory. Volume (Year): 3 (1971).

8. Smith V. Economics in the Laboratory // The Journal of Economic Perspectives. 1994. Vol. 8, No 1. P. 113-131.

Размещено на .ru