Открытие позиции на покупку или продажу по торговой системе. Применение ANFIS сетей для прогнозирования стоимости курса валют. Структура сгенерированной ANFIS сети. Изменение баланса капитала при тестировании системы. Правила управления капиталом.
Аннотация к работе
Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана (Туркменистан) построение торговой системы на базе модели anfis (на примере рынка forex)В торговой системе строящейся на основании ANFIS сети, сигналом будет являться полученный прогноз стоимости валютной пары на одну неделю вперед. Для построения ANFIS сети будем использовать данные по курсу валютной пары GBP/JPY и USD/CAD. Для того чтобы оптимизировать обучение и работу сети, преобразуем все исходные ряды логарифмических приращений следующим образом: где Xt-1 - относительное изменение валютного курса за период «-1», Pt-1, Pt-2 - курс по валютной паре на дату t-1 и t-2. Объем выборки содержит данные об изменении курса GBP/JPY и USD/CAD в недельном формате за период с 01.04.1993 г. по 31.12.2013 г. для обучающей выборки и с 01.01.2014 г. по 01.09.2016 г. для тестирующей выборки. В итоги после обучения в среде MATLAB была получена ANFIS сеть, содержащая 243 правила (рис.
Список литературы
торговый система тестирование курс
1. Калан Р. Основные концепции нейронных сетей / Р. Калан. - М. : Вильямс, 2001. - 220 с.
2. Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и FUZZYTECH / А. В. Леоненков. - СПБ. : БХВ Петербург, 2005. - 736 с.