Изучение характеристик модели (коэффициента корреляции, коэффициента детерминации, остатков, значимости F-критерия Фишера). Рассмотрение экономической интерпретации коэффициентов модели. Использование расчета показателя относительной ошибки аппроксимации.
Аннотация к работе
Изучите зависимость стоимости квартиры от ряда основных факторов.Построить классическую линейную модель множественной регрессии, выполнить экономический анализ основных показателей модели: коэффициентов «чистой» регрессии, индекса корреляции, индекса детерминации, оценить значимость модели в целом (F-критерий Фишера) и отдельных ее параметров (t-статистика Стьюдента). Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, ?-и ?-коэффициентов. Представить графически: фактические и модельные значения, точечный прогноз и доверительный интервал прогноза (для однофакторной модели). модель корреляция экономический коэффициент Так как его значимость равна 7,88E-21<0,05, то на уровне значимости 0,05 модель в целом признается значимой. t-статистики Стьюдента, которые оценивают значимость каждого из коэффициентов модели, представлены в столбце t-статистика. Частный коэффициент эластичности показывает, на сколько % изменится среднее значение результативного признака, если среднее значение конкретного факторного признака изменится на 1%, т.е при увеличении на 1% общей площади квартиры (X1) цена квартиры увеличится на 0,89%. ?-коэффициент показывает, на какую величину изменится СКО результативного признака, если СКО конкретного факторного признака изменится на 1 единицу, т.е. при увеличении на 1 единицу СКО общей площади квартиры (X1), СКО цена квартиры увеличится на 0,9.