Основные принципы формирования портфеля инвестиций. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Структура инвестиционного процесса. Методики формирования оптимальной структуры портфеля, особенности определения его доходности.
Аннотация к работе
Глава 1. Портфельное инвестирование 1.1 Основные принципы формирования портфеля инвестиций 1.2 Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности 1.2.1 Акции 1.2.2 Облигации 1.3 Структура инвестиционного процесса Глава 2. Методики формирования оптимальной структуры портфеля 2.1 Модель Марковица 2.2 Модель Блека 2.3 Индексная модель Шарпа 2.4 Методы определения доходности портфеля 2.5 Управление инвестиционным портфелем (6 ошибок инвесторов) 3. Задачи Задача № 1 Задача № 2 Заключение Список литературы и источников Введение В последнее время многие коммерческие банки имеют достаточно большой объем свободных средств, которые возможно как инвестировать в различные виды деятельности, так и направить на приобретение ценных бумаг. При осуществлении инвестирования в ценные бумаги банк, как и любой другой инвестор, сталкивается с различными целями инвестирования. Функционирование всей системы портфелей подчинено интересам обеспечения устойчивости и рентабельности института, обеспечения устойчивости всей финансовой системы. С течением времени этот капитал может принимать различные конкретные формы. Со временем связана еще одна характеристика процесса инвестирования - риск. Под инвестиционным портфелем понимается некая совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, либо юридическим или физическим лицам, выступающая как целостный объект управления. портфельное инвестирование ценная бумага Обычно на рынке продается некое инвестиционное качество с заданным соотношением Риск/Доход, которое в процессе управления портфелем может быть улучшено. Под безопасностью вложений понимается неуязвимость инвестиций от различных потрясений на фондовом рынке, стабильность получения дохода и ликвидность. Не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее держателем право на получение вексельной суммы в указанное время и в указанном месте. 1.2.1 Акции Акцией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя (акционера) на получение части прибыли акционерного общества (АО) в виде дивидендов, на участие в управлении делами АО и на часть имущества, оставшегося после ликвидации АО. Обыкновенные акции легко купить и продать, а затраты на проведение операций с ними малы; но, кроме того, сведения о курсах и информация о состоянии рынка распространяются в новостях и средствах массовой информации. курс одной обыкновенной акции достаточно низок, поэтому ее покупка вполне доступна большинству индивидуальных вкладчиков и инвесторов.