Основы определения портфеля ценных бумаг с наименьшей и наибольшей дисперсией доходности. Правила вычисления эффективной границы множества инвестиционных возможностей при использовании данных ценных бумаг. Составление уравнения эффективной границы.
Аннотация к работе
Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Факультет математической экономики и информатики Кафедра математических методов в экономике1) Найти портфель ценных бумаг с наименьшей дисперсией доходности, если а) короткие продажи разрешены б) короткие продажи запрещены Необходимым и достаточным условием существования минимума данной функции являются: В общем случае система имеет вид: Решение этой системы является вектором, соответствующим портфелю с наименьшим риском.