Виокремлення головних цілей використання валютних свопів. Класифікація валютних свопів за терміном укладання, залежно від послідовності виконаних операцій і за типом укладання. Котирування операції своп форвард/форвард з допомогою своп-пунктів.
Аннотация к работе
Валютний своп - це обмін потоками двох валют за певний період у майбутньому між сторонами угоди.За термінами укладення: - простий своп (стандартний) - перша конверсійна угода укладається на умовах спот, а зустрічна операція - на умовах форвард (наприклад, свопи типу спот/тиждень, спот/місяць і т.д.); своп форвард/форвард - перша конверсійна угода укладається на умовах форвард, а зустрічна операція - теж на умовах форвард, але на більш тривалий термін; своп із датами валютування до слота - перша конверсійна угода укладається з датою валютування до спота, а зустрічна операція - на умовах спот (свопи типу торн/некст (torn/next), тод/некст (tod/next) і тод/спот (tod/spot)). Залежно від послідовності виконаних операцій "спот" і "форвард" угоди своп поділяються на: - репорт - це продаж валюти на умовах "спот" і одночасна купівля на умовах "форвард"; Оскільки стандартна угода своп містить 2 угоди: перша - на споті, а друга - аутрайт, які укладаються одночасно з одним банком контрагентом, то в своїх курсах вони мають загальний курс спот.