Расчет точных процентов с точным числом дней ссуды и обыкновенных процентов с приближенным числом дней ссуды. Определение дисконтированной величины денежного потока. Расчет наращенной стоимости ренты. Определение "справедливой" цены и дюрации облигации.
Аннотация к работе
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых. Определить ее современную стоимость, при условии, что применяется сложная процентная ставка i % годовых, а проценты начисляются m раз в году. Определите срок, за который вклад в размере руб., помещенный на депозит по ставке % годовых, увеличится вдвое, при условии, что а) применяются простые проценты б) сложные проценты В банке "А" проценты начисляются один раз в году по ставке % годовых, а в банке "Б" проценты начисляются раз в году, исходя из номинальной ставки % годовых. В течение лет на банковский счет в конце каждого года поступают платежи в размере руб., проценты начисляются 1 раз в год ставке i %.
Список литературы
1. Брусов П. Н., Брусов П.П., Орехова Н.П., Скородулина С.В., Финансовая математика, Учебное пособие для бакалавров, Кнорус, 2010, 253 с.
2. Брусов П. Н., Брусов П.П., Орехова Н.П., Скородулина С.В., Задачи по финансовой математике, Учебное пособие для бакалавров, Кнорус, 2011.
3. Брусов П. Н., Филатова Т. В., Финансовая математика, Учебное пособие для магистров: Инфра-М, 2011.
4. Четыркин Е. М. Финансовая математика. М.; Дело, 2001.
5. Мелкумов Я. С. Финансовые вычисления. Теория и практика: Учеб.-справ. пособие. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. 408 с. (Высшее образование: Бакалавриат).
6. Брусов П. Н., Филатова Т. В. Финансовый менеджмент. Учебное пособие, том.I- III. М.: Кнорус, 2011.