Технология решения средствами MS Excel задачи оптимизации портфеля ценных бумаг по критерию минимального риска. Правила отображения формул и результатов. Определение минимального риска портфеля, порядок составления соответствующих графиков и их анализ.
Аннотация к работе
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Основы финансовых вычислений Задача По представленной в таблице информации: Экономико-математическая модель Задача о формировании модели Технология решения средствами MS Excel задачи оптимизации портфеля ценных бумаг по критерию минимального риска Введены данные за 12 месяцев о доходности безрисковых облигаций mf, рыночном индексе mr, о доходности двух ценных бумаг mi. Построены точечные графики доходности обеих бумаг по рыночному индексу, добавлены линии трендов Вывод: Бета-коэффициент у ценной бумаги m1 выше. Результаты расчёта для первой ценной бумаги. Модели регрессии для первой и второй ценной бумаги, соответственно, имеют вид: m1= 0,3442mr 1,6133 m3 = 0,1276mr 4,2217 Коэффициент a1= 1,6133 Коэффициент ?1= 0,3442 Коэффициент детерминации R2= 0,1788.