Расчет зависимости курса акций от эффективности рынка ценных бумаг. Построение графика экспериментальных данных и модельной прямой. Нахождение значения стандартных погрешностей для определения доверительных интервалов для значений зависимой переменной.
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: Эконометрика Выполнила: студентка 2-го курса Шифр ЭБ-ЗС-14-12-015 Максакова Екатерина Валерьевна Направление: Экономика Чита 2014 ЗАДАНИЕ № 1 Зависимость курса акций У от эффективности рынка ценных бумаг Х: Хi 10 9 9 10 10 11 12 10 9 10 Уi 25 24 24 25 26 26 26 25 24 25 а) По имеющимся статистическим данным составить уравнение модельной линии регрессии у = кх в, зависимости величины У от параметра Х. Коэффициенты уравнения определить по методу наименьших квадратов. б) Оценить тесноту связи между переменными Х и У по выборочному коэффициенту корреляции. в) Построить график экспериментальных данных и модельной прямой. г) Оценить величину погрешности модельного уравнения. д) Провести оценку значимости параметров уравнения и составить для них доверительные интервалы с доверительной вероятностью g =0,95. Составим систему нормальных уравнений: Вычислим все необходимые суммы с помощью таблицы: Таблица 1. Найдем их. ?= ; существует две формулы для расчета дисперсии признака: 1) , (2) 2) , (3) Найдем дисперсии по первой формуле, так как она удобнее для расчета D(x)= =0,8 D(y)= =0,6 Теперь можем рассчитать средние квадратичные отклонения, необходимые для расчета выборочного коэффициента корреляции: ?x= = ?y= = Подставив полученные значения, рассчитаем выборочный коэффициент корреляции: Для нашей задачи r =0,72. Обозначим разность между фактическим значением результативного признака и его расчетным значением как ei: , (4) В качестве суммарной погрешности выберем величину , (5) S2 =0,125 Стандартная ошибка уравнения, выполняющая роль абсолютной ошибки, находится по формуле: , (6) в нашем случае Найдем относительную погрешность модельного уравнения , где - среднее значение результативного признака, получим q =0,0141 По величине относительной погрешности можно судить о наличии прогнозных качеств у модельного уравнения. Используем стандартные ошибки параметров уравнения для оценки статистической значимости коэффициентов при помощи t-критерия Стьюдента.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы