Основы эконометрики - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 37
Расчет зависимости курса акций от эффективности рынка ценных бумаг. Построение графика экспериментальных данных и модельной прямой. Нахождение значения стандартных погрешностей для определения доверительных интервалов для значений зависимой переменной.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: Эконометрика Выполнила: студентка 2-го курса Шифр ЭБ-ЗС-14-12-015 Максакова Екатерина Валерьевна Направление: Экономика Чита 2014 ЗАДАНИЕ № 1 Зависимость курса акций У от эффективности рынка ценных бумаг Х: Хi 10 9 9 10 10 11 12 10 9 10 Уi 25 24 24 25 26 26 26 25 24 25 а) По имеющимся статистическим данным составить уравнение модельной линии регрессии у = кх в, зависимости величины У от параметра Х. Коэффициенты уравнения определить по методу наименьших квадратов. б) Оценить тесноту связи между переменными Х и У по выборочному коэффициенту корреляции. в) Построить график экспериментальных данных и модельной прямой. г) Оценить величину погрешности модельного уравнения. д) Провести оценку значимости параметров уравнения и составить для них доверительные интервалы с доверительной вероятностью g =0,95. Составим систему нормальных уравнений: Вычислим все необходимые суммы с помощью таблицы: Таблица 1. Найдем их. ?= ; существует две формулы для расчета дисперсии признака: 1) , (2) 2) , (3) Найдем дисперсии по первой формуле, так как она удобнее для расчета D(x)= =0,8 D(y)= =0,6 Теперь можем рассчитать средние квадратичные отклонения, необходимые для расчета выборочного коэффициента корреляции: ?x= = ?y= = Подставив полученные значения, рассчитаем выборочный коэффициент корреляции: Для нашей задачи r =0,72. Обозначим разность между фактическим значением результативного признака и его расчетным значением как ei: , (4) В качестве суммарной погрешности выберем величину , (5) S2 =0,125 Стандартная ошибка уравнения, выполняющая роль абсолютной ошибки, находится по формуле: , (6) в нашем случае Найдем относительную погрешность модельного уравнения , где - среднее значение результативного признака, получим q =0,0141 По величине относительной погрешности можно судить о наличии прогнозных качеств у модельного уравнения. Используем стандартные ошибки параметров уравнения для оценки статистической значимости коэффициентов при помощи t-критерия Стьюдента.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?