Понятие, виды рисков. Анализ сущности кредитного риска. Инструменты и способы управления кредитным риском. Страхование как метод управления кредитным риском. Обеспечение оптимального соотношения между доходностью банковских операций и их рискованностью.
Аннотация к работе
При этом риск определяет вероятность того, что прогнозируемое событие не произойдет. Риск представляет собой неопределенность, связанную с принятием решений, реализация которых происходит только с течением времени. Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отражающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновения убытков следствии неплатежей по выданным кредитам, сокращение ресурсной базы, осуществление выплат по забалансовым операциям и т. п. При котором уровень риска минимален, с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности.С точки зрения современного бизнеса риск представляет собой потенциально существующую вероятность потери ресурсов или неполучения доходов. Риск непосредственным образом связан с управлением и находится в прямой зависимости от эффективности и обоснованности принимаемых управленческих решений. Ни один руководитель в процессе своей деятельности не в состоянии полностью устранить риск. Можно утверждать, что с точки зрения современного бизнеса риск представляет собой потенциально существующую вероятность потери ресурсов или неполучения доходов. Риск непосредственным образом связан с управлением и находится в прямой зависимости от эффективности и обоснованности принимаемых управленческих решений.Кредитный риск - это риск того, что финансовые обязательства не будут исполнены клиентами полностью и во время, как ожидается или описано в контракте, результатом чего могут явиться финансовые потери для банка. Таким образом, кредитный риск - это риск, зависящий от клиента, от его желания и возможностей исполнить свое обязательство перед банком. Риск кредитования (ссудный риск) связан с предоставлением кредита и кредитных продуктов, при которых банк подвергается риску в течение всего срока проведения операции. Данный риск касается всех банковских продуктов, начиная со ссуд и заканчивая закладными операциями. На основе расчетной величины риска определяется размер необходимых резервов, а также размер процентов.Функция управления рисками в Банке осуществляется относительно финансовых рисков (кредитного, рыночного, географического, валютного, риска ликвидности и риска процентной ставки), а также операционных и юридических рисков. Основными целями управления финансовыми рисками являются определение лимитов риска и контроль над тем, чтобы эти лимиты не превышались. Система управления рисками - это научно-методический комплекс мер по управлению кредитной организацией, который направлен на выявление и оценку риска, использующий специфические приемы и методы с целью создания условий для устойчивого функционирования банка, максимизации собственного капитала, выполнения требований клиентов и партнеров банка и обеспечения прибыльности его деятельности. Вместе с тем, нужно отметить, что процесс управления рисками означает именно умение управлять риском с целью его минимизации, а не отказ от него. Обратной стороной риска выступает возможность получения дополнительных доходов, которые служат платой за риск, в то время как ориентация только на минимизацию риска приведет к снижению доходов.Если европейские банки обладают единой системой финансового контроля и управления рисками на протяжении более пятидесяти лет, то для современной российской экономики построение оной является делом новым и малоосвоенным. Практический опыт показывает, к примеру, что общепринятые западные методики эффективного управления рисками, широко используемые в США и в ЕС, такие, как модель оценки риска по кредитоспособности субъекта (метод Альтмана), структурная модель Мертона или методология рисковой стоимости (Value-at-Risk, VAR) в силу особенностей российского финансового рынка и экономического развития не могут быть порой применимы в России. К сожалению, руководство самих компаний не придает должного значения создаваемым службам и не видит реальную выгоду и преимущества от управления рисками. Нередко менеджеры в области управления рисками предпочитают использовать эконометрические модели для оценки размера совокупного риска отдельного портфеля или кредитной организации в целом. К сожалению, независимые эксперты, переквалифицировавшиеся сотрудники аналитических отделов тех же компаний зачастую не владеют основными понятиями математико-статистического аппарата, необходимыми для грамотного ведения внутреннего и внешнего контроля за рисками.Для заключения договора страхования (страхового свидетельства) страхователь предоставляет страховщику определенный набор документов. Наиболее существенными моментами в страховании являются: размер ответственности, принимаемой страховщиком; определение страхового случая; порядок возмещения убытков; размер страхового тарифа и премии. Страхование представляет систему экономических отношений страхователей и страховщиков, включающую совокупность форм и
План
Содержание
Введение
1. Понятие и виды рисков
2. Сущность кредитного риска
3. Инструменты управления кредитным риском
4. Способы управления кредитным риском
5. Страхование как метод управления кредитным риском