Основные принципы линейного программирования. Пример решения целочисленных задач линейного программирования методом Гомори. История создания инвестиционного портфеля и модели Марковица. Построения оптимального портфеля для российского фондового рынка.
Аннотация к работе
В первой главе освящены основные принципы линейного программирования в экономическом анализе, выделены основные методы решения задач линейного программирования, в частности, решение целочисленных задач линейного программирования методом Гомори и решены задачи целочисленного линейного программирования. Формы записи задачи линейного программирования: Общей задачей линейного программирования называют задачу Чтобы задача (1.7) - (1.8) имела решение, система ее ограничений (1.8) должна быть совместной. Общей задачей линейного программирования называется задача, которая состоит в определении максимального (минимального) значения функции при условиях где - заданные постоянные величины и k ? m. Функция (1.10) называется целевой функцией (или линейной формой) задачи (1.10) - (1.13), а условия (1.11) - (1.13) - ограничениями данной задачи.Внимание, которое уделяется портфельным инвестициям, вполне соответствует радикальным изменениям, произошедшим во второй половине двадцатого столетия в экономике промышленно развитых стран. Обстоятельства, в которых находятся инвесторы, различны, поэтому портфели ценных бумаг должны составляться с учетом таких различий.