Анализ влияния непредсказуемых событий (новостей) на волатильность акций частных и государственных компаний. Выявление ассиметричного эффекта влияния новостей на волатильность акций. Анализ способов оценки и хеджирования рисков при инвестировании.
Аннотация к работе
Основная идея данной работы заключается в анализе влияния непредсказуемых событий (новостей), на волатильность акций различных компаний. В работе будут проанализированы отличительные эффекты влияния новостей на акции частных и государственных компаний российского рынка. Что касается научных работ, в которых анализировалось влияние новостей на волатильность определенного актива, то они делятся на работы, которые рассматривают влияние событий определенного вида на волатильность активов, и на работы, в которых анализировалось только количественное влияние от новости. Позднее, Bruner (1999), в своей работе доказал, что анализ количественного влияния новостей является наилучшим способом определения их влияния на волатильность акций. Тем не менее, опираясь на некоторые работы, в которых сравнивались частные и государственные компании, с точки зрения их поведения на фондовом рынке, можно сделать предположение о том, как поведут себя частные и государственные компании при влиянии на них новостей.В заключение могу сказать, то что фундаментальный анализ важен и нужен в экономике целиком, мы определили на малых промежутках времени подьем и падение цен на рынке акций.