Сущность, источники и виды риска ликвидности. Краткая характеристика системы управления. Топ-10 областей риска в банках Республики Беларусь. Доля ресурсов Национального банка в общей сумме обязательств. Особенности мониторинга активов, полученных в залог.
Аннотация к работе
1. ПОНЯТИЕ РИСКА ЛИКВИДНОСТИ 1.1 Сущность, источники и виды риска ликвидности 1.2 Система управления риском ликвидности 2. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ В БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ВВЕДЕНИЕ Банковская деятельность сопряжена с многочисленными рисками, и управление ими является одной из ключевых функций банка. Выделяют следующие виды банковских рисков: кредитный риск; страновой риск и риск неперевода средств; рыночный риск, который включает процентный, фондовый, валютный и товарный риски; процентный риск банковского портфеля; риск ликвидности; операционный риск; стратегический риск; риск потери деловой репутации банка. Вопросы управления риском ликвидности рассматривают и белорусские экономисты: А.А. Раковец, С.И. Малыхина и т.д. Для достижения цели ставятся задачи: определить понятие «риск ликвидности», «управление риском ликвидности» и «система управления риском ликвидности»; рассмотреть источники возникновения риска ликвидности; изучить формы риска ликвидности; рассмотреть подходы к оценке риска ликвидности; проанализировать подверженность риску ликвидности банковского сектора Республики Беларусь; разработать направления совершенствования управления риском ликвидности в рамках рекомендаций Национального банка и Принципов эффективного управления риском ликвидности и надзора за ним Базельского комитета по банковскому надзору. Банки заимствуют крупные суммы краткосрочных депозитов и резервов у граждан, предприятий и других кредитных учреждений, затем пускают их в оборот и предоставляют долгосрочные кредиты своим клиентам. Главными из внутренних факторов являются: качество активов и пассивов (диверсификация, надежность активов, стабильность пассивов); согласованность сумм и сроков привлечения и размещения ресурсов; согласованность процентной политики банка и общего уровня доходности его операций (постоянная отрицательная операционная маржа может привести банк к потере ликвидности); другие виды рисков (валютный, процентный, операционный и др.), а также репутация банка, позволяющая в короткие сроки привлекать дополнительные ресурсы. Это экономические нормативы мгновенной, текущей, краткосрочной ликвидности и соотношения ликвидных и суммарных активов.