Принципы формирования портфеля инвестиций. Модели, стратегии и риски портфельного инвестирования. Мониторинг и управление портфелем ценных бумаг, его эффективность. Выбор оптимальной стратегии инвестирования. Взаимосвязь риска, дохода и доходности.
Аннотация к работе
. 1. Методика формирования и управления портфелем ценных бумаг 1.1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций. 1.2. Стратегия инвестирования 1.3. Модели портфельного инвестирования 1.4. Взаимосвязь риска, дохода и доходности. 2.4. Выбор оптимальных стратегий инвестора на основании анализа доходности ценных бумаг 3. Данная курсовая работа посвящена актуальной для нашей экономики проблеме - проблеме формирования и управления портфелем ценных бумаг. Для полного освящения выбранной темы были поставлены следующие задачи: Выявить основные теоретические предпосылки формирования портфеля ценных бумаг; Раскрыть методику формирования и управления портфеля ценных бумаг; Сконструировать портфель ценных бумаг и рассчитать его доходность; Проанализировать основные тенденции фондового рынка с точки зрения портфельного инвестора. В первой части курсовой работы рассмотрена методика формирования портфеля ценных бумаг и освещены основные принципы его формирования, стратегии инвестирования, модели и риски (по различным классификациям) и некоторые другие факторы, которые необходимо учитывать при формировании инвестиционного портфеля. Под управлением понимается применение к совокупности различных видов ценных бумаг определенных методов и технологических возможностей, которые позволяют: сохранить первоначально инвестированные средства; достигнуть максимального уровня дохода; обеспечить инвестиционную направленность портфеля. Методом снижения серьезных потерь в инвестировании служит диверсификация финансовых вложений(10-15 фин. активов). Диверсификация портфеля ценных бумаг снижает риск в инвестиционном деле, но не отменяет его полностью. Стратегия рисковых вложений в наиболее доходные облигации за день-два до аукциона или покупка облигаций на аукционе и продажа их через несколько дней, когда скорость роста их цены приблизится к остальным выпускам. Однако если рыночные изменения приводят к неадекватности его инвестиционным целям, состав портфеля изменяется. Чтобы в каждом конкретном случае добиться эффективной стратегии инвестирования, моделирование операций с ценными бумагами должно обеспечивать: оптимальный портфель инвестиций в фондовые ценности; информацию для управляющих по согласованию движения внутренних финансовых потоков. Основоположник школы технического анализа Чарльз Доу.