Геометрическое случайное блуждание. Стохастическое дифференциальное уравнение, процесс авторегрессии AR(p). Оценка волатильности и тренда: коэффициенты асимметрии и эксцесса, пр. Фрактальное броуновское движение. Исследование мультифрактального спектра.
Аннотация к работе
1. Основные понятия 1.1 Случайное блуждание 1.2 Геометрическое случайное блуждание 1.3 Винеровский процесс 1.4 Стохастическое дифференциальное уравнение 1.5 Процесс авторегрессии AR(p) 3. Исследование мультифрактального спектра Заключение Список использованной литературы Введение В последнее время в мире все шире идут торговые операции, для отслеживания и анализа которых приходится применять сложные математические методы к большим данным. Такие данные нередко имеют вид временных рядов. Оценивание коэффициента Херста, исследование характеристик фрактального броуновского движения и его мультифрактальных свойств проведено на основе построения спектра сингулярности.