Расчет портфеля ценных бумаг методом Марковица, формулы и алгоритмы расчета. Построение портфелей ценных бумаг с различными параметрами, их сравнение и анализ. Альтернативный метод формирования инвестиционных портфелей, риск-нейтральный портфель.
Аннотация к работе
В данной работе предполагается рассмотреть российский срочный и спотовый рынок, а так же использовать акции иностранных фондовых рынков, полный список которых представлен в основной части работы, для иллюстрации примеров. Для построения портфелей ценных бумаг по теории Генри Марковица используются курсы акций российских и немецких компаний рассчитанные по ценам закрытия торговых дней. · Портфель с каким соотношением риска/доходности необходимо выбрать на кривой Марковица в каждом из моментов времени?.