Сутність, місце й роль фінансової складової у системі забезпечення економічної безпеки банківської діяльності. Система керування безпекою. Метод аналізу ієрархій, кластерний аналіз. Використання дискримінантного аналізу для дослідження фінансової безпеки.
Аннотация к работе
Економічна безпека банківської діяльності - це стан ефективнішого використання ресурсів задля унеможливлення загроз і забезпечення стабільного функціонування комерційних банків. Основними напрямами організації економічної безпеки комерційного банку за окремими функціональними складовими є: 1) Фінансова складова, яка вважається провідною й вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є “двигуном” будь-якої економічної системи. Спочатку оцінюються загрози економічній безпеці, що мають політико-правовий характер і включають: внутрішні негативні дії;.Забезпечення власної безпеки одна із постійно діючих напрямів діяльності будь-який кредитно-фінансовій організації. Відповідно управління безпекою виступає як один із необхідних елементів внутри банківського менеджменту. У своїй основі стратегія забезпечення безпеки банку може мати жодну з трьох розглянутих нижче концепцій. Ця концепція є логічним наслідком обраної банком стратегії розвитку і і витікає з агресивної конкурентної стратегії.Управління фінансовими ресурсами, грошовими потоками банку одна із ключових елементів всієї системи сучасного управління, у яких особливе, пріоритетне значення має безпека банківської діяльності. І тому необхідно, щоб менеджери різних рівнів знали теорію фінансової безпеки, її структуру, обєкти фінансової безпеки, основні небезпеки, і загрози, кількісні і якісні показники оцінки рівня фінансової безпеки, методи аналізу факторів, і, що особливо важливо, основних напрямів забезпечення безпеки, і навіть вміли впроваджувати практично теоретичні становища.Комплексна структура механізму управління фінансовою безпекою комерційного банку - це сукупність фінансових інтересів комерційного банку; функцій, принципів і методів управління; організаційної структури і управлінського персоналу; техніки і технології управління; фінансових інструментів, критеріїв оцінки і показників (індикаторів) рівня фінансової безпеки;.Для побудови моделі оцінки фінансової складовою економічної безпеки комерційного банку будемо використовувати метод аналізу ієрархій. Визначивши безліч чинників ( ) і вибравши набір критеріїв для їх оцінки ( ), за допомогою цього методу можна шляхом попарного порівняння всіх чинників по всіх критеріях, а також критеріїв по їх відносній важливості щодо один одного отримати глобальні пріоритети кожного чинника ( ). Крок 1. На другому рівні знаходяться h чинників або критеріїв, що уточнюють мету, і на третьому (нижньому) рівні - k альтернатив, які повинні бути оцінений по відношенню до критеріїв другого рівня. Побудова матриць порівнянь показників.Кластерний аналіз зявився порівняно недавно - у 1939 р. Кластерний аналіз - це метод багатомірного статистичного дослідження, до якого належать збір даних, що містять інформацію про вибіркові обєкти, та упорядкування їх в порівняно однорідні, схожі між собою групи. На відміну від інших методів, цей вид аналізу дає можливість класифікувати обєкти не за однією ознакою, а за декількома одночасно. Мета кластерного аналізу полягає в пошуку наявних структур, що виражається в утворенні груп схожих між собою обєктів - кластерів.Існують такі основні методи багатомірної класифікації з навчанням як дискримінантний аналіз. Ці процедури можна розділити на методи інтерпретації міжгрупових відмінностей - дискриминации і методи класифікації спостережень по групах. Методи класифікації повязані з отриманням однієї або декількох функцій, що забезпечують можливість віднесення даного обєкту до однієї з груп. Звідси витікає, що будь-яка канонічна дискримінантна функція має нульову внутрішньогрупову кореляцію з . Розрізняють однофакторний та багатофакторний дискримінантний аналіз. Однофакторний дискримінантний аналіз.Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1) min 10 млн. грн. X11. Норматив короткострокової ліквідності (Н6) min 20% X23. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) max 25% X31. Серед груп Для першої групи Для другої групи Для третьої групи.В дипломній роботі передбачається групування комерційних банків України за рівнем фінансової безпеки з використанням методу кластерного аналізу («таксономия», «автоматична класифікація»). В перекладі з англійського слово “cluster” означає «кисть», «пучок», «група».