Розгляд класичного процесу ризику (модель Крамера-Лундберга), що описує стохастичну еволюцію капіталу страхової компанії. Виведення інтегральних рівнянь для ймовірності розорення як функції початкового капіталу компанії для узагальнень процесу ризику.