Построение интервальных вариационных рядов по показателям. Вычисление средней арифметической, моды и медианы, относительных и абсолютных показателей вариации. Определение количественных характеристик распределений, построение эмпирической функции.
Аннотация к работе
Очень часто невозможно провести анализ по всей совокупности данных (любых данных) по причине их многочисленности. Либо анализ всей совокупности может занимать много времени.По данным приложения 1 мы произвели выборку из 30 банков и выбрали 2 экономически связанных между собой показателя деятельности этих банков - чистые активы и прибыль. В таблице 2 рассчитана средняя величина чистых активов по группировке. Для определения медианы рассчитывается ее порядковый номер по формуле: = 31 / 2 = 15,5 где n - число единиц совокупности. Среднее линейное отклонение представляет собой среднюю величину из отклонений значений признака от их средней величины, которое рассчитывается по формуле: = 1688,6 млн.руб. Относительное линейное отклонение рассчитывается по формуле: Относительное линейное отклонение для выборки величине чистых активов равно: VD = 1688,6 / 1528 * 100% = 110,5%Следовательно, сумма квадратов отклонений эмпирических точек от теоретических принимает вид: В этом случае коэффициенты уравнения регрессии рассчитываются по формулам: Рассчитаем данные коэффициенты: А = 16,93 b = 0,0755 Поскольку анализ взаимосвязей между явлениями проводят в выборочной совокупности, а данные необходимо обобщить на всю генеральную совокупность, то необходимо проверить коэффициенты уравнения регрессии на статистическую значимость. При объеме выборки меньше или равном 30 единицам значимость коэффициентов уравнения регрессии определяют с помощью t-критерия Стьюдента, который находится по формуле (для коэффициента a): , где a - коэффициент уравнения регрессии; остаточное среднее квадратическое отклонение, которое отображает вариацию результативного признака (y) от всех прочих, кроме факторного признака (x), которое находится по формуле: , где yi - эмпирические значения результативного признака; Проверка значимости для коэффициента b осуществляется по формуле: , где b - коэффициент уравнения регрессии;В данной работе мы произвели выборку 30 банков из общей совокупности в 200 банков и произвели анализ данной выборки. Мы рассчитали показатели вариационного ряда по двум показателям - среднюю арифметическую, моду, медиану, относительные и абсолютные показатели вариации, количественные характеристики распределения, а так же нашли эмпирическую и теоретическую функцию распределения ряда и построили их графики.
План
ОГЛАВЛЕНИЕ
Задание к курсовой работе
Введение
1 построение выборочной совокупности
1.1 построение интервального вариационного ряда по величине чистого капитала
1.2 построение графика
1.3 расчет показателей вариации
1.4 определение количественных характеристик распределения (показателей ассиметрии и эксцесса)
1.5 нахождение эмпирической функции, построение ее графика
1.6 определение теоретических частот по закону нормального распределения. Построение графиков
1.7 проверка гипотезы о подчинении изучаемых признаков нормальному закону распределения
1.8 оценка параметров генеральной совокупности на основе выборочных данных
1.9 построение интервального вариационного ряда по величине прибыли
1.10 построение графика
1.11 определение количественных характеристик распределения (показателей асимметрии и эксцесса)
1.12 нахождение эмпирической функции, построение ее графика
1.13 определение теоретических частот по закону нормального распределения. Построение графиков
1.14 проверка гипотезы о подчинении изучаемых признаков нормальному закону распределения.
1.15 оценка параметров генеральной совокупности на основе выборочных данных
2. Построение однофакторной модели взаимосвязи
2.1 отбор факторного и результативного признака модели
2.2 расчет парного коэффициента корреляции. Анализ зависимости между переменными
2.3 построение уравнения однофакторной регрессии с использованием метода наименьших квадратов
2.4 проверка значимости коэффициентов регрессии и коэффициента корреляции
Заключение
Вывод
В данной работе мы произвели выборку 30 банков из общей совокупности в 200 банков и произвели анализ данной выборки. Мы рассчитали показатели вариационного ряда по двум показателям - среднюю арифметическую, моду, медиану, относительные и абсолютные показатели вариации, количественные характеристики распределения, а так же нашли эмпирическую и теоретическую функцию распределения ряда и построили их графики.
Почти все характеристики ряда считались в двух вариантах - взвешенное значение и невзвешенное.
Можно сказать, что цель данной работы (практическое закрепление полученных теоретических данных) достигнута.
Хотелось бы только отметить, что в данном случае многие из взвешенных характеристик значительно отличаются по значению от невзвешенных. При данном объеме выборки (30 элементов) и даже при всем объеме выборки можно было бы все характеристики рассчитывать только в одном варианте - взвешенное значение, поскольку данное значение является более точным, а при сегодняшнем уровне автоматизации расчетов и применении электронных таблиц Exsel проведение таких расчетов не является трудоемким.