Риск ликвидности в банковском секторе, способы его выявления и макропруденциальные инструменты его смягчения. Моделирование эффективного регулирования риска путем внедрения в политику кредитора механизма ценообразования помощи со стороны центробанка.
Аннотация к работе
Для экономики отдельно взятой страны процесс управления ликвидностью коммерческих банков очень важен, так как обеспечивает стабильность и устойчивость всей банковской системы. Это связано с тем, что для банковской системы и экономики банки, имеющие высокую ликвидность это основа доверия и максимально полного удовлетворения потребностей различных секторов экономики в обеспечении расчетов, в кредитных ресурсах и размещении средств. За последнее время российские банки приумножили свой капитал, расширили масштабы своих операций, увеличили число оказываемых услуг. В последнее время активно развивается система интернет-банкинга, платежных карт, страхования вкладов, растут безналичные расчеты, возрастает число кредитных программ. Таким образом, усиление уровня конкуренции по всем направлениям банковской деятельности как внутри страны, так и со стороны иностранных организаций, оказывает, безусловно, положительное влияние банковский сектор и на экономику данной страны в целом.Коммерческий банк, проводя операции, должен постоянно маневрировать между двумя противоречивыми целями - ликвидностью и рентабельностью, что находит конкретное выражение в противоречии между вкладчиками и акционерами. Однако расширение активных операций может подорвать ликвидность и создать угрозу невыплаты по вкладам и депозитам. Ликвидность - подразумевает способность кредитной организации за счет эффективного управления соответствующими статьями активов и пассивов (в том числе путем привлечения дополнительных ресурсов на рынке, роста собственного капитала) своевременно, в полном объеме и с минимальными издержками отвечать по своим обязательствам перед кредиторами и быть готовой удовлетворить потребности заемщиков в денежных средствах. К основным признакам - факторам, определяющим характеристики ликвидности следует относить: время; источники ликвидности; тип платежного средства; размер издержек для поддержания ликвидности. Рассматривая покупную ликвидность, прежде всего, следует помнить - возможность приобретать ликвидность на финансовом рынке и величина возникающих при этом издержек во многом определяются ликвидностью рынка.Новые глобальные стандарты ликвидности направлены на увеличение резервов ликвидности и должны повысить стабильность банковского сектора, а повсеместное внедрение и переход на новые стандарты способны содействовать сокращению системного риска ликвидности. Массовое изъятие средств со счетов банка может явиться следствием многих причин, определяющих поведение его клиентов, среди которых следует выделить: падение устойчивости самого банка, сезонные выплаты у основных категорий клиентов банка, ухудшение состояние дел в отдельных отраслях и в экономике в целом, всплески покупательной активности на потребительском рынке, уход крупных кредиторов банка. С точки зрения ликвидности невозврат кредитов или потери инвестиций означают для банка не только потерю собственных средств, но и снижение платежных потоков, поступающих в банк, в сроки установленные договорами. Управление пассивами, т.е. восполнение дефицита ликвидности за счет привлечения средств с финансового рынка зависит от устойчивости предложения свободных ресурсов на рынке, развитости корреспондентских отношений с другими банками и от уровня оценки кредитоспособности банка. Валютный риск с точки зрения ликвидности имеет две составляющие: способность своевременно и в полном объеме удовлетворить обязательства перед клиентами в иностранной валюте; влияние на величину ликвидной позиции банка, в связи с изменением курсов валют, с которыми работает банк.В ответ на рыночные потрясения центральные банки активно использовали как новые, так и существующие инструменты для снабжения ликвидностью. На этом фоне наблюдается интерес к последствиям, которые финансовые события могут иметь для фундаментальной функции центрального банка как кредитора последней инстанции и остались ли традиционные инструменты, которые были у политиков в распоряжении адекватными в условиях современного кризиса ликвидности. "По их мнению, кредитование последней инстанции означает временное предоставление ликвидности банкам в критической ситуации. Под критической ситуацией при этом понимаются кризисы ликвидности и банковские паники, при которых у банков возникает чрезвычайная потребность в ликвидности для удовлетворения массовых требований своих вкладчиков и кредиторов". Сущность метода заключается в расчете ряда коэффициентов (индикаторов ликвидности), характеризующих накопленную в балансе ликвидность, стабильность обязательств банка и потребность банка в дополнительных ликвидных средствах.Управление ликвидностью кредитных организаций в России осуществляется на двух уровнях: на уровне Банка России (централизованное управление) и на уровне самой кредитной организации (децентрализованное управление). Особенностью современного этапа централизованного управления является, во-первых, тенденция к снижению ставки рефинансирования, по которой Банк России выдает кредиты коммерческим банкам для поддержания их лик
План
Содержание
Введение
Глава 1. Системный риск ликвидности
1.1 Риск ликвидности в банковском секторе
1.2 Инструменты регулирования риска
Глава 2. Регулирование банковской ликвидности: выбор оптимальной формы
2.1 Модели и концепция риска
2.2 Поиск оптимальной формы управления ликвидностью банков
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Актуальность темы исследования. Для экономики отдельно взятой страны процесс управления ликвидностью коммерческих банков очень важен, так как обеспечивает стабильность и устойчивость всей банковской системы. Это связано с тем, что для банковской системы и экономики банки, имеющие высокую ликвидность это основа доверия и максимально полного удовлетворения потребностей различных секторов экономики в обеспечении расчетов, в кредитных ресурсах и размещении средств.
В наши дни коммерческий банк является одним из главных звеньев рыночной экономики страны. За последнее время российские банки приумножили свой капитал, расширили масштабы своих операций, увеличили число оказываемых услуг. В последнее время активно развивается система интернет-банкинга, платежных карт, страхования вкладов, растут безналичные расчеты, возрастает число кредитных программ.
Можно сказать, что деятельность коммерческого банка в современных условиях развития направлена в первую очередь на превосходство и укрепление своих позиций на финансовом рынке среди множества конкурентов. Таким образом, усиление уровня конкуренции по всем направлениям банковской деятельности как внутри страны, так и со стороны иностранных организаций, оказывает, безусловно, положительное влияние банковский сектор и на экономику данной страны в целом. В настоящее время российской экономике необходимы стабильно функционирующие коммерческие банки и одним из показателей, определяющих, насколько эффективна деятельность организации, является ликвидность.
Сейчас ликвидность коммерческих банков, а так же методы управления ей - одна из важнейших проблем и ее решение - залог стабильности отечественной экономической и банковской системы на современном этапе развития, что подтверждается кризисами российской банковской системы.
В связи с этим цель данной работы - разработка рекомендаций для в области регулирования системной ликвидности. Цель может быть конкретизирована в следующих задачах: 1. Определение сущности системного риска ликвидности в банковской сфере
2. Анализ воздействия международных стандартов ликвидности на системную часть риска ликвидности
3. Рассмотрение способов выявления и оценки системного риска ликвидности и макропруденциальных инструментов его смягчения
4. Анализ с точки зрения выгод и издержек различных форм и политик регулирования банковской ликвидности
5. Моделирование эффективной формы регулирования риска путем внедрения в политику кредитора последней инстанции механизма ценообразования помощи со стороны центрального банка
6. Спецификация механизма формирования кризисного потенциала в условиях российского финансового сектора