Виды и методы кредитования. Проблемы кредитных организаций, способы их решения. Методы исследования рынка кредитования. Анализ деятельности коммерческих банков с помощью карт Кохонена. Список входных параметров. Описание результатов и их анализ.
Аннотация к работе
В современной экономике кредит является одним из основополагающих критериев и предпосылкой финансового развития страны, также существенной и обязательной частью финансового роста, это все обуславливает развитие системы кредитования физических лиц. Каждый год возрастает размер такого кредитования и расширяется список предоставляемых банками кредитных продуктов физическим лицам. По моему мнению, данный процесс просит не только существенных вложений, широкой и разветвленной сети филиалов банков, передовых банковских технологий, но и основательного познания соучастниками рынка основ кредитных взаимоотношений, понимания сути и роли кредитования физических лиц в самой системе кредитных взаимоотношений. С началом кризиса подъем кредитного портфеля физических лиц прекратился, и на протяжении 2009 года наблюдалось уменьшение портфеля кредитования примерно на 2% в месяц. Неудовлетворительная разработанность понятийного аппарата, касающегося кредитования физических лиц, трудности, образовавшиеся в банковской практике РФ, связанные с ухудшением качества кредитного портфеля физических лиц, с подъемом просроченной задолженности этой группы заемщиков, определили актуальность темы исследования.Одни экономисты полагают, что это понятие берет начало от латинского слова credit, что в переводе означает "он верит" (или от слова credo ? верю). Кредитор - это субъект кредитных отношений, передающий стоимость во временное пользование, а заемщик - субъект, получающий кредит и обязанный возвратить его в установленный срок. В рамках кредитных отношений они могут меняться ролями: кредитор может стать заемщиком, а заемщик - кредитором. Объектом кредитной сделки выступает ссуженная стоимость, то есть стоимость в денежной или товарной форме, которую кредитор передает во временное пользование заемщику. Поэтому дифференциация кредитования должна осуществляться на основе показателей кредитования, под которой понимается финансовое состояние предприятия, дающее уверенность в способности и готовности заемщика возвратить кредит в обусловленный договором срок.С исторической точки зрения предшественником современного кредита можно считать ростовщический кредит - старейшая форма кредита, характерная для докапиталистических формаций. Предпосылкой возникновения ростовщического кредита послужило деление первобытного общества на богатых и бедных. В античный период ростовщический кредит предлагался в основном ремесленникам и рабовладельцам. Кредит как экономическое явление появился примерно 4-5 тыс. лет назад, наравне с такими понятиями как налоги. Ростовщики, предоставляющие кредит, подвергались такому же риску, что и современные банки, поскольку купцам, бравшим кредит, не выгодно было полностью соблюдать условия договора.В мировой практике отсутствует единая классификация банковских кредитов, так как распространение их всевозможных форм зависит от уровня экономического развития страны, ее традиций, исторически сложившихся способов предоставления ссуд и их погашения и укоренившихся стереотипов в сознании населения. По назначению использования различаются кредиты: · Бюджетные; По срокам погашения кредиты бывают: 1) до востребования 2) срочные Срочные кредиты подразделяются на кратко-, средне - и долгосрочные. По видам процентных ставок банковские кредиты можно подразделить на две группы: · кредиты с фиксированной процентной ставкой Первый метод предусматривает индивидуальный подход в каждом конкретном случае и применяется при предоставлении разовых ссуд на определенные цели и на конкретные сроки и называется срочным.В Российской Федерации создание и функционирование коммерческих банков основывается на Федеральном законе Российской Федерации "О банках и банковской деятельности". В соответствии с этим законом: банк является коммерческим юридическим лицом, то есть таким организационным образованием, деятельность которого направлена на извлечения прибыли; банк действует на основе лицензии, выдаваемой Центральным банком Российской Федерации; банк рассматривается законодательными органами Российской Федерации, как один из элементов банковской системы. Также Банк России вправе отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".Объекты в каждом кластере должны быть похожи между собой и отличаться от объектов в других кластерах. Требуется разбить выборку на непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из объектов, близких по метрике, а объекты разных кластеров существенно отличались. Решение задачи кластеризации принципиально неоднозначно, и тому есть несколько причин: · не существует однозначно наилучшего критерия качества кластеризации. Следовательно, для определения качества кластеризации требуется эксперт предметной области, который бы мог оценить осмысленность выделения кластеров. Однако в этом методе расстояние между двумя кластерами определяется ка
План
Содержание
Введение
1. Кредитная система РФ
1.1 Сущность кредитования
1.2 Краткая история кредитования
1.3 Виды и методы кредитования
1.4 Проблемы кредитных организаций и способы их решения
2. Методы исследования рынка кредитования
2.1 Суть и методы кластеризации
2.2 Нейронной сети. Сеть Кохонена
3. Анализ деятельности коммерческих банков с помощью карт Кохонена
3.1 Выбор и обоснование исходных данных
3.2 Список входных параметров для анализа
3.3 Кластеризация деятельности банков с помощью карт Кохонена с применением пакета статистической обработки данных Deductor компании BASEGROUP Labs
3.4 Описание результатов и их анализ
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Актуальность темы исследования. В современной экономике кредит является одним из основополагающих критериев и предпосылкой финансового развития страны, также существенной и обязательной частью финансового роста, это все обуславливает развитие системы кредитования физических лиц. Каждый год возрастает размер такого кредитования и расширяется список предоставляемых банками кредитных продуктов физическим лицам. Впрочем, твердые условия межбанковской конкурентной борьбы на рынке кредитования физических лиц РФ принуждают банки отыскивать пути повышения эффективности кредитования. По моему мнению, данный процесс просит не только существенных вложений, широкой и разветвленной сети филиалов банков, передовых банковских технологий, но и основательного познания соучастниками рынка основ кредитных взаимоотношений, понимания сути и роли кредитования физических лиц в самой системе кредитных взаимоотношений.
Кредитование физических лиц распространено во всех государствах мира, считается залогом общественной и финансовой устойчивости. Государство инициирует улучшение нормативно-правовой базы, исполняет на постоянной основе контроль за работой субъектов и объектов системы кредитования физических лиц, оказывает им муниципальную поддержку и предоставляет муниципальные гарантии. Тем самым стимулирует платежеспособный спрос, оказывает воздействие на стабильность банковской системы, содействует развитию и совершенствованию ее инфраструктуры, а еще оберегает интересы покупателей экономических услуг.
До начала кризиса кредитование физических лиц считалось одним из более высокодоходных направлений банковской работы. В отрасли наблюдалась интенсивная конкурентная борьба, итогом которой был постоянный подъем розничного банковского кредитного портфеля. К концу августа 2008 года банки дали физическим лицам более 2,8 трлн. рублей. С началом кризиса подъем кредитного портфеля физических лиц прекратился, и на протяжении 2009 года наблюдалось уменьшение портфеля кредитования примерно на 2% в месяц.
Портфель кредитов, выданных физическим лицам, сократился с 4017,2 миллиардов рублей в 2008 году, до 3573,8 миллиардов рублей на начало 2009 года. При всем этом общий размер просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам возрос на 58% и составил на 1 января 2010 года 243 миллиарда рублей. Удельный вес просроченной ссудной задолженности физических лиц повысился за 2008 год с 3,24% до 3,69%, а к концу 2010 года достиг 6,79%.
Несмотря на то, что вопросы кредитования физических лиц рассматриваются довольно обширно, в финансовой литературе не сложилось системного подхода, который разрешил бы совместить теоретические нюансы кредитования, его организационно-практические основы.
Неудовлетворительная разработанность понятийного аппарата, касающегося кредитования физических лиц, трудности, образовавшиеся в банковской практике РФ, связанные с ухудшением качества кредитного портфеля физических лиц, с подъемом просроченной задолженности этой группы заемщиков, определили актуальность темы исследования.
Степень разработанности проблемы. Научные основы исследования теории кредитования, его сути и форм заложили ведущие российские научные работники Л.И. Абалкин, Г.Н. Белоглазова, C. B. Богомолов, Н.И. Валенцева, C. B. Галакая, Л.А. Дробозина, Е.Ф. Жуков, B. C. Захаров, Ю.И. Коробов, Г.Г. Коробова, Л.П. Кроливецкая, О.И. Лаврушин, Г.С. Панова, A. M. Тавасиев, В.М. Усоскин.
За границей в сфере функционирования банковской системы известны труды таких авторов, как Э. Дж. Долан, Б. Дюран, К. Дуотери, Д. Коллинз, Тимоти Усл. Кох, П. Паул, А. Райф, Дж. Синки (мл.), Р. Страйк, А. Харвуд.
Сегодня вопросы становления системы кредитования физических лиц обширно дискутируются на научных конференциях и семинарах, в периодических изданиях. Эти трудности осматривают Д.З. Вагапова, C. JI. Ермаков, И.А. Зарипов, П.П. Ковалев, Н.И. Парусимова, И.Н. Рыкова, В.А. Савинова, В.Г. Садков, М.Б. Тершукова, Г. Торсунян, A. B. Улюкаев, Е.Б. Ширинская, В.В. Янов и прочие исследователи.
Несмотря на веский научный интерес к системе кредитования физических лиц, перечисленные авторы, открывают ее в отдельных аспектах. Кроме того, в научной литературе нет единичного подхода к классификации кредитов, к обсуждению способов оценки кредитоспособности персональных заемщиков.
Объектом исследования является банковская сеть РФ. Предметом исследования является развитие системы кредитования. Цель данной работы - теоретическое объяснение системы кредитованиям физических лиц и изучение развития системы кредитования банков в РФ на примере нескольких банков Ростовской области.
Согласно с поставленной целью сформулированы последующие задачи теоретического и прикладного характера, определившие логику дипломной работы и ее структуру: уточнить содержание понятия кредитования физических лиц и осмотреть основные принципы кредитования;
дать определение системе кредитования, выявить проблемы кредитных организаций и способы их решения;
рассмотреть методы кластерного анализа: провести кластеризацию показателей коммерческих банков с помощью карт Кохонена, сделать выводы;
Теоретическая основа исследования. Теоретической базой для исследования являются основательные труды отечественных и иностранных научных работников в сфере кредитования физических лиц, а еще исследования ученых-практиков в данной области, которые отыскали свое отражение в диссертационных и монографических исследованиях, научных заметках, публикациях в финансовой литературе и периодических изданиях.
Информационно-эмпирическая база исследования. При исследовании и анализе задач по теме исследования, применялись законодательные и нормативные акты РФ, Федеральной службы статистики, ЦБ (Центрального банка) РФ, Федеральной службы по экономическим рынкам, а еще материалы научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, данные монографий, публикаций-в периодических изданиях.
Научная новизна работы содержится в развитии комплекса теоретических положений и в исследовании методических и фактических советов, нацеленных на улучшение системы кредитования физических лиц.
Главные выводы и предложения по итогам проведенного исследования ориентированы на развитие методических аспектов улучшения системы кредитования физических лиц. кредитование рынок коммерческий банк