Расчет частоты возникновения некоторого уровня риска финансовых потерь в процессе реализации инвестиционного проекта. Анализ гистограммы распределения возможного срока завершения проекта, рассчитанная по результатам моделирования методом Монте-Карло.
Аннотация к работе
Риск, связанный с проектом, характеризуется тремя факторами: событие, связанное с риском; вероятность рисков; сумма, подвергаемая риску. Чтобы количественно оценить риски, необходимо знать все возможные последствия принимаемого решения и вероятность последствий этого решения. Так, например, частота возникновения некоторого уровня потерь А в процессе реализации инвестиционного проекта может быть рассчитана по классической формуле: f(A) = n(A) / n, где f - частота возникновения некоторого уровня потерь; Зона А характеризует выигрыш (отсутствие потерь), состояние проекта 0 исходит из положения, что оно не допускает какого-либо выигрыша А или потери В, зона В соответствует определенным потерям. Если их значение находится в зоне I (до точки D) и не превышает значения расчетной прибыли Піто это зона допустимых рисков, если в зоне II(от точки D до точки К) до значения расчетной прибыли П2-это зона критического риска, если в зоне III(от точки К до точки Кт до значения имущественного состояния П3-это зона катастрофического риска.