Категории рисков - рыночные и внерыночные риски. Два фундаментальных критерия, которые необходимо принимать во внимание при хеджировании. Фьючерсные контракты, спекуляция и хеджирование. Опционные контракты (европейский и американский) и "своп".
Аннотация к работе
Реферат на тему: «Хеджирование финансовых рисков» Подготовила студентка 2-го курсаХеджирование предполагает не просто активное управление, но следующее определенной тактике и стратегии, примерами могут служить адаптивное хеджирование или диверсификация портфелей и т.д. риск внерыночный хеджирование опционный Процесс управления риском включает принятие решений о том, когда и как использовать для хеджирования финансовые рынки и использовать ли вообще. Решение о том, осуществлять хеджирование или нет, основывается на сравнительном анализе величины риска и размера допустимых (приемлемых или некритичных) потерь. Так как хеджирование является делом дорогим и сложным, то требуется проведение большого объема вычислений при оценке полных расходов на хеджирование и при сравнении альтернативных способов хеджирования. Хеджирование (или, используя экспортный\импортный жаргон, «фиксация» цен) происходит лишь за несколько (1-5) дней от ожидаемой покупки\поставки спот товара.