Представление рыночных фрактальных циклов покупки и продажи в виде циклов нелинейной динамической системы. Непараметрическая статистика Кендалла. Свойства фрактала, самоподобие и дробная фрактальная размерность. Устойчивость среднего значения цикла.
Аннотация к работе
Фрактальные циклы покупки и продажи нелинейной динамической системыПредставление рыночных фрактальных циклов покупки и продажи в виде циклов нелинейной динамической системы открывает возможность оценивать состояние устойчивости среднего значения таких циклов. Одним из способов оценки устойчивости среднего значения цикла НДС является непараметрическая статистика Кендалла [1], в виде двух вероятностных кривых, ограничивающих границы эргодичного значения цикла[2] с определенной вероятностной ошибкой[3]. Фрактальные циклы покупки и продажи, как известно, могут находиться в двух состояниях: в хаотическом состоянии с устойчивым средним значением циклов НДС и в состоянии отсутствия устойчивости среднего значения цикла (с трендами на продажу и на покупку) Рис 1,2,3. Известно[4], что фрактальные циклы покупки и продажи проводят 70-80% времени с устойчивым средним значением циклов в хаотических движениях, а 20-30% времени в трендовых движениях. Определение состояния цикла происходит в текущем моменте времени с последующим подключением алгоритма покупки или продажи, адаптированного к результатам оценки состояния такого фрактального цикла Рис 4,5,6.