Методика построения модельных торговых рядов для численного исследования и тестирования торговых систем на основе моделей фрактального рынка и волатильности ARFIMA. Оценка возможности ее использования для прогнозирования поведения биржевых активов.
Аннотация к работе
Результаты, приведенные в настоящей статье, позволяют сформулировать следующие выводы: · Наш достаточно не "эффективный" рынок является фрактальным. · Показатели Херста ликвидных ценных бумаг лежат в области "черного шума", недалеко друг от друга, но достаточно далеко от случая "белого шума".