Определение форвардного курса, по которому банк обменяет клиенту фунты стерлингов за доллары США через срок 3 месяца. Расчет одномесячного и трехмесячного форвардных кросс-курсов. Доходность (убыточность) контрагентов при торговле фьючерсными контрактами.
Аннотация к работе
Банк спустя 3 месяца продаст компании доллары США за фунты стерлингов по курсу GBP/USD - 1,5164. в) Определим сумму, полученную клиентом в USD валюте через 3 месяца. Способ 1: Найдем одномесячный и трехмесячный форвардные кросс-курсы используя найденные форвардные курсы аутрайт: Рисунок 3 - Одномесячный и трехмесячный форвардные кросс-курсы Для этого сначала найдем спот-курс необходимой пары валют, затем рассчитаем форвардные очки и найдем форвардный кросс-курс: Рисунок 5 - Одномесячный и трехмесячный форвардные кросс-курсы В течении фьючерсных торгов у покупателя/продавца на его маржевом счете должна оставаться сумма, не меньше нижнего уровня маржи, чтобы его не исключили с биржи изза недостатка средств на счете. В этом случае выиграл покупатель, так он покупал за день до этого фьючерсный контракт по цене ниже, соответственно он может продать этот контракт дороже, а затем снова ждать благоприятного момента для его покупки.