Основные подходы к определению понятия финансовой стабильности, анализ главных показателей ее оценки в банковском секторе. Анализ мер Банка России по преодолению финансовой нестабильности во время и после кризиса, мероприятия по повышению устойчивости.
Аннотация к работе
банк финансовый нестабильность устойчивость Банки и банковская система - один из важнейших экономических институтов сегодня в любой стране. Экономика страны и банковский сектор тесно взаимосвязаны друг с другом. В условиях глобализации и международной интеграции экономика стран становится более открытой, что приводит к росту их уязвимости к внешним макроэкономическим шокам, происходящим в мире. Эффекты от кризиса затрагивают различные стороны экономики, в том числе и банковский сектор, от стабильности которого зависит нормальное функционирование и развитие экономики. Поэтому в настоящее время среди исследователей большое внимание уделяется изучению влияния макроэкономических шоков на банковский сектор. Именно банковский сектор в большей степени осуществляет распределение финансовых потоков, обеспечивает ликвидностью реальный сектор экономики, который испытывает дефицит в денежных средствах в период кризиса. Другими словами, банки - это своего рода кровеносная система страны, за которой необходимо следить и поддерживать ее бесперебойное функционирование. Цель работы - проанализировать устойчивость российского банковского сектора к воздействию макроэкономических шоков в экономике. В результате исследования нам необходимо выявить макроэкономические шоки, динамика которых существенно отражается на состоянии банковского сектора, оценить силу и характер воздействия и предложить возможные меры по минимизации потенциальных потерь, которые они в себе несут. Таким образом, основным объектом исследования в данной работе является российский банковский сектор. Основной предмет исследования - влияние макроэкономических шоков на состояние банков РФ. Теоретические основы сущности и оценки финансовой стабильности банковского сектора 1.1 Основные подходы к определению понятия финансовой стабильности В настоящее время в условиях стагнации мировой экономики, высокой степени финансовой глобализации и вероятности кризисных явлений в мире, все больше и больше внимания уделяют проблемам финансовой стабильности как финансовой системы в целом, так и отдельных ее компонентов. Если мы обратимся к западной литературе, то в ней, как правило, отсутствует конкретное определение финансовой стабильности банковского сектора, а в данном контексте упоминается финансовая стабильность финансовой системы в целом. Международный валютный фонд дает следующее определение: «финансовая система независимо от размера или сложности является стабильной, когда она обладает способностью усиливать экономическое благосостояние и корректировать любые колебания, которые могут происходить в результате негативных шоков» [40]. Определение Европейского Центрального Банка также имеет сходства с вышеуказанными терминами. Например, О.И. Лаврушин и Г.Г. Фетисов считают, что понятие устойчивости более комплексное и важное - «… устойчивость базируется на стабильности - способности противостоять внутреннему и внешнему воздействию…устойчивым процесс может быть только тогда, когда имеется стабильность» [7]. И.В. Ларионова придерживается другой позиции, она считает, что «применительно к банковской системе следует использовать термин «стабильность». Не смотря на довольно активное использование термина финансовой стабильности, его точное определение дается крайне редко. В качестве примера подобного процесса в банковском секторе можно взять изменения в деятельности коммерческих банков, вызванные требованиями центрального банка, развитие филиальных сетей банков, прямых межбанковских отношений. Глобализация экономики, рост международных потоков товара и капитала и зависимости стран от ситуации на мировом рынке вызвали повышение значимости контроля над устойчивостью банков по отношению к волатильности на международном рынке и кризисов в других странах. Обеспокоенность за состояние кредитных организаций вышла за пределы государств и поднялась на наднациональный уровень. В результате МВФ на основе результатов множественных исследований при поддержке государств-членов, международных и региональных учреждений разработали и утвердили в 2004 году основную группу показателей финансовой устойчивости (далее ПФУ). Достаточность капитала (Capital adequacy) · Отношение нормативного капитала к активам, взвешенным по риску (Regulatory capital to risk-weighted assets); · Отношение нормативного капитала первого уровня к активам, взвешенным по риску (Regulatory Tier 1 capital to risk-weighted assets); · Отношение необслуживаемых кредитов и займов за вычетом созданных резервов к капиталу (Nonperforming loans net of provisions to capital). 2. Ликвидность (Liquidity) · Отношение ликвидных активов к совокупным активам (Liquid assets to total assets (liquid asset ratio)); · Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам (Liquid assets to short-term liabilities). 5. Не стоит допускать слишком высокого уровня данного показателя, потому что это приведет к росту зависимости банка от ситуации в данной отрасли экономики: экономической активности, ценовой политики, рентабельности, зависимости от вн