Построение адаптивной мультипликативной модели Хольта-Уинтерса. Оценка точности результатов с использованием средней относительной ошибки аппроксимации. Анализ адекватности модели на основе исследования случайности остаточной компоненты по критерию пиков.
Аннотация к работе
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Выполнил: студент 4 курсаПриведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года). Оценить адекватность построенной модели на основе исследования: - независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения и ) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении ; Оценить адекватность построенной модели на основе исследования: - нормального распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21. Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных. мультипликативная хольт аппроксимация адекватность График %K показывает, что с 5-го по 6-ой день рекомендуется остановить финансовые операции; с 6-го по 7-й день момент выхода из критической зоны-сигнал разворота тренда; с 7-го по 9-й день нейтральная зона-рекомендуется проводить финансовые операции; на 10-й день рекомендуется остановить финансовые операции (критическая зона).