Построение адаптивной мультипликативной модели Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора и параметров сглаживания. Оценка адекватности модели на основе исследования случайной остаточной компоненты по критерию пиков. Точечный прогноз на четыре шага.
Аннотация к работе
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра Экономико-математических методов и моделей Проверил: Ст. преподавательОценить независимость уровней для рада остатков по d-критерию (критические значения d1 = 1,1 и d2=1,37) или по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0,32) Для оценки нач. значений a(0) и b(0) применим линейную модель к первым 8 значения ряда адаптивный мультипликативный сглаживание прогноз Линейная модель имеет вид : t y(t) лин. модель y(t) F(t)=y(t)/модель y(t) Определив для t=1 значения Y(1), a(1), b(1), F(1) по приведенному выше алгоритму определим эти значения для t= 2, 3, ... Для того, чтобы модель была адекватна исследуемому процессу ряд остатков E(t) должен обладать свойствами а) случайности, б) независимости последовательных уровней и в) нормальности распределения остатки e(t) e(t)^2 Повороты (e(t)-e(t-1))^2 (e(t)*e(t-1))^2 Относит.