Перевірка статистичної значущості коефіцієнта множинної детермінації за критерієм Фішера. Визначення дисперсій оцінок параметрів та стандартних помилок. Розрахунок довірчих інтервалів для оцінок параметрів. Визначення часткових коефіцієнтів еластичності.
Аннотация к работе
Перевірка статистичної значущості коефіцієнта множинної детермінації за критерієм Фішера перевірки статистичної значущості впливу регресорів на залежну змінну моделі використовуємо статистичний критерій Фішера: ; Критерій Фішера має правобічну критичну область із критичною точкою робимо статистичний висновок: оскільки > , то статистична гіпотеза відхиляється, отже всі регресори мають вплив на залежну змінну. Для цього сформулюємо нульову гіпотезу Н0: при альтернативній гіпотезі Н1: : Аналогічно перевірці на статистичну значущість rxy (див. п.11.6), знаходимо, що () і відхиляємо нульову гіпотезу Н0 про рівність нулю параметрів , та . Довірчі інтервали для коефіцієнтів регресії визначаються за формулою: , де - задана надійність; - табличне значення. Отже, або На основі побудованої залежності можна зробити висновок, що ціна автомобіля, який міг би мати технічні характеристики, рівні середнім значенням та (див.табл.11.1), дорівнювала б завдяки середньому значенню залежної змінної - =13,024 тис.дол.