Поняття, класифікація фінансових потоків комерційних банків та їх динаміка в Україні. Аналіз руху та оптимізація фінансових потоків. Методи і моделі управління фінансовими потоками комерційного банку, їх моделювання на прикладі ПАТ "Приватбанк".
Аннотация к работе
У 2014 році основними загрозами банківської системи України стали політична та економічна криза, загроза зовнішньої інтервенції, події в регіонах. Згідно з офіційної статистики Національного Банку України з початку року обсяг депозитів у національній валюті скоротився на 10,3%. Це стає неможливим без залучення економіко-математичних методів та моделей, адже комерційних банк демонструє поведінку, що притаманна складним системам. 4) вони вирішують окремі завдання, але не дозволяють вирішити завдання повністю для банка як складної системи. 4) Вивчення існуючих моделей та методів, що використовуються для управління фінансовими потоками комерційних банків в Україні.Протягом кварталу переважно зменшувалися короткострокові депозити в національній валюті - на 18,5 млрд. грн., або на 13,6%, а також депозити строком від 1 року до 2 років в іноземній валюті. Серед кредитів, наданих домашнім господарствам, зросли залишки кредитів у національній валюті строком до 5 років. Протягом І кварталу 2014 року внаслідок скорочення ресурсної бази банків за одночасного зниження попиту на кредити з боку позичальників в умовах загальної суспільно-політичної невизначеності кредитна підтримка банками реального сектору економіки знизилася. Серед кредитів у національній валюті переважно зменшилися залишки на рахунках до 1 року - на 43,3 млрд. грн., або на 13,3%. Найбільший приріст спостерігався за кредитами строком від одного року до 5 років - на 21,7% з початку року, в річному обчисленні - на 31,0% [1-2].Аналіз фінансових потоків у бізнес плані є одним з ключових моментів в аналізі фінансового стану банку, оскільки при цьому вдається зясувати, чи зміг банк організувати управління фінансовими потоками так, щоб в будь-який момент у розпорядженні фірми була достатня кількість готівкових коштів. Звіт про рух грошових коштів складається для того, щоб наочно побачити вплив поточної, інвестиційної та фінансової діяльності банку на стан її грошових коштів за певний період і дозволяє пояснити зміни коштів за цей період [13]. Ліквідними активами є кошти в касі та на коррахунках, які відкриті в Національному банку України та інших банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові кошти. Усі активи банку за ступенем ліквідності поділяють на шість груп: 1) високо ліквідні активи (кошти в касі, в НБУ та інших банках, банківські метали, кошти на вимогу в НБУ, інших банках, строкові депозити в НБУ); 2) ліквідні активи (всі активи, які приносять банкам доходи, всі надані кредити, депозити в інших банках, цінні папери, вкладені в асоційовані та дочірні компанії);Поточне положення комерційного банку, що представляє середній рівень вітчизняної фінансової системи і не має ексклюзивних джерел доходів, які отримуються за рахунок особливого положення або великої клієнтської бази, характеризується різким загостренням конкуренції. Комерційні банки середнього розміру в цій ситуації зможуть продовжувати свою діяльність за рахунок посилення вузької спеціалізації, пошуку ніші, індивідуального підходу до обслуговування клієнтів, різноманітності джерел отримання доходу, зниження витрат і підвищення ефективності своєї діяльності. Для підвищення ефективності діяльності банку необхідно удосконалювати управління активами і пасивами, розвивати внутрішню організаційну структуру і систему клієнтського обслуговування, поліпшувати та оптимізовувати роботу фінансово-аналітичної служби. Ця методика складається з таких структурних елементів: 1) постановки і вирішення завдань оптимального планування, розроблення програм залучення і розміщення ресурсів на плановий період, обґрунтування цінової політики банку, формування фінансових планів; Для розвитку існуючого бізнесу комерційного банку і збільшення обємів коштів, що обертаються через банк, необхідне створення системи контролю і оперативної оцінки рентабельності операцій, гнучкої і ефективної інфраструктури, що включає наявність працюючого рахунку самого банку, пакету документів і процедури обслуговування клієнтів банку по кожному фінансовому інструменту.Банк має ознаки дуже складної системи, при вивченні яких в кібернетиці, крім звичайного розбиття системи на елементи, використовується метод укрупненого представлення систем у вигляді сукупності окремих блоків, кожен з яких є окремою системою. Крім того, вище нами доведено необхідність використовувати економіко-математичні методи та моделі для аналізу та оптимізації руху фінансових потоків банку. Проаналізуємо, які методи та моделі використовують вчені для моделювання руху грошових коштів. 2.
План
Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовими потоками комерційного банку
1.1 Поняття, класифікація фінансових потоків комерційних банків та їх динаміка в Україні
1.2 Аналіз руху фінансових потоків
1.3 Оптимізація фінансових потоків
Розділ 2. Методи і моделі управління фінансовими потоками комерційного банку
2.1 Аналіз основних методів та схема моделей фінансових потоків комерційного банку
2.2 Імітаційне моделювання фінансових потоків комерційного банку
2.3 Економетричні моделі на базі регресійного аналізу та аналізу часових рядів
Розділ 3. Моделювання фінансових потоків комерційного банку на прикладі ПАТ "Приватбанк"
3.1 Аналіз банків України та імітаційна модель фінансових потоків ПАТ "Приватбанк"
3.2 Економетричне моделювання фінансових потоків ПАТ "Приватбанк"
3.3 Аналіз та оптимізація фінансових потоків комерційного банку на базі економіко-математичних моделей
Розділ 4. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки на обєкті фінансового відділу ПАТ "Приватбанк"
4.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в приміщенні фінансового відділу ПАТ "Приватбанк"
4.2 Техніка безпеки в приміщенні фінансового відділу ПАТ "Приватбанк"
4.3 Пожежна безпека в приміщенні фінансового відділу ПАТ "Приватбанк"