Економіко-математичні моделі розміщення банківських коштів в активи. Визначення оптимальних стратегій формування кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, що враховують доходність та ризиковість здійснюваних вкладень і банківську ліквідність.
Аннотация к работе
За таких умов особливо важливого значення набуває розгляд комерційного банку як цілісної складної динамічної системи, що працює у нестабільній економіці перехідного типу та застосування економіко-математичних методів і моделей для дослідження процесів, що протікають у банку, оцінки ефективності його роботи, виявлення напрямків і способів вдосконалення управління банківською діяльністю. Необхідно створити ефективні засоби, на основі широкого застосування економіко-математичних методів і моделей, для проведення комплексного аналізу процесів формування показників, що характеризують основні сторони банківської діяльності, дослідження їх взаємозалежності та залежності від дії чинників невизначеного конкурентного зовнішнього економічного середовища, прогнозування варіантів їх зміни та формування оптимальних стратегій управління ними. Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі економічної кібернетики Львівської державної фінансової академії в результаті проведення наукових досліджень за науково-дослідною темою "Інформаційне та математичне забезпечення прийняття рішень в процесах управління фінансово-господарською діяльністю субєктів економічної системи України". Досягнення даної мети передбачає вирішення таких задач: вивчення наявних математичних підходів до дослідження економічних процесів і явищ, та оцінка позитивних і негативних аспектів їх застосування для моделювання діяльності фінансово-кредитних установ в умовах переходу до ринкових відносин; адаптування математичного апарату теорії ігор для створення математичних моделей визначення стратегій формування кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, які б за будь-яких умов забезпечували банку певний рівень доходу від здійснення кредитно-інвестиційних операцій;У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і завдання дослідження, охарактеризовано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.Комерційних банків, що складають основу кредитної системи України, станом на 1 липня 2004 року в Україні зареєстровано 183 комерційних банки, з яких 158 реально діють. Усі вони здійснюють базові банківські операції залучення грошових вкладів від клієнтів, здійснення платіжно-розрахункового обслуговування клієнтів, надання клієнтам позик і створення нових платіжних засобів. Виконуючи операції залучення фінансових ресурсів, українські комерційні банки важливого значення надають коштам субєктів господарювання, але останнім часом швидкими темпами зростають вклади фізичних осіб. Українські комерційні банки розширюють обсяги виконуваних активних операцій, збільшують розміри своїх кредитно-інвестиційних портфелів, підвищують обсяги довгострокових кредитів та, водночас, знижують вартість користування позиками. Сучасні комерційні банки мають основні системні характеристики: самоорганізованість, багатоцільовість, складність поведінки, неперервний розвиток у часі і просторі, велику кількість внутрішніх та зовнішніх залежностей, імовірнісний характер параметрів та взаємодій, наявність механізмів зворотних звязків, вимоги надійності та стійкості функціонування.Кредитно-інвестиційні операції приносять банкові основну частину його доходів та, водночас, повязані з ризиком отримання збитків, що виникає зі складності передбачення які саме з можливих дій, що визначають результат операцій видачі позик, оберуть інші учасники економічного середовища та які стихійні ринкові впливи на кредитно-інвестиційний процес будуть мати місце в майбутньому. Різні види кредитів характеризуються для банку різними розмірами очікуваного доходу та величинами збитків, що можуть виникнути залежно від стану справ позичальників. Матрична гра вибору стратегії кредитування комерційного банку матиме вигляд: Г=, де Х - множина можливих стратегій кредитування, які може обрати банк; Y - множина можливих змін кредитного середовища; Н - функція корисності банку, елементи якої є кількісною мірою того "виграшу", який він міг би отримати, вибравши певну кредитну стратегію. Четвертий розділ "Математичне моделювання розподілу активів комерційного банку" також присвячений висвітленню проблеми визначення оптимальних варіантів проведення банком операцій кредитування, інвестування в цінні папери та інших активних операцій, але у даному випадку, окрім доходності та ризикованості здійснюваних вкладень, беруться до уваги структура банківських зобовязань, співвідношення ефекту від вкладення коштів в активи та витрат на їх залучення, нормативи регулювання банківської діяльності. Умова виконання вкладень в активи, у межах наявних ресурсів записується так: , (9) де А - наявні у банку кошти для здійснення активних операцій, Rri - ставка резервування за і-м видом активів.Проведене дослідження дало підстави сформулювати такі висновки та пропозиції: Для вирішення проблеми підвищення ефективності банківської діяльності особливо важливим є виявлення можливостей вдосконалення методів управління операціями залучення вільних грошових коштів та розміщення акумульованих фінансових ресурсів у р