Економіко-математична модель, алгоритм та програмно-інформаційні засоби підтримки прийняття рішень при створенні промислово-фінансових груп, холдингів, корпорацій, концернів. Адаптація моделі на основі оцінки стратегічного ризику банківської системи.
Аннотация к работе
В сучасних умовах методи банківської діяльності удосконалюються і набувають нових рис, виникають нові види банківських операцій та послуг для корпоративних структур реального сектору економіки: від різних форм участі спеціалістів банків у процесах оптимізації управління грошовими потоками підприємств до створення складних об?єднань з можливостями корпоративного контролю. Застосування економіко-математичних моделей підтримки прийняття рішень у напрямку ефективної взаємодії комерційних банків з підприємствами дає можливість здійснювати поглиблений факторний аналіз розвитку промисловості та фінансового сектору, а також визначати шляхи створення ефективних фінансових механізмів активізації участі банків у промисловому капіталі. Результати дисертаційного дослідження знайшли застосування при виконанні держбюджетної теми № 97150 “Розробка нових технологічних засобів підтримки і прийняття рішень” (державний реєстраційний номер 0197U003318), що здійснювалася кафедрою економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для досягнення зазначеної мети були поставлені та вирішувались такі задачі: - проаналізувати існуючі теоретичні наробки світового та вітчизняного досвіду взаємодії банків та підприємств у процесах формування промислово-фінансових об?єднань як об?єкту економіко-математичного моделювання; Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному обгрунтуванні підходів і моделюванні розв?язків задач побудови ефективної взаємодії банків з промисловими підприємствами при створенні таких складних об?єднань, як промислово-фінансові групи, концерни, корпорації, холдинги, зокрема: - розроблено економіко-математичну модель взаємодії банків з підприємствами при формуванні промислово-фінансових груп, холдингів, концернів, корпорацій та інших типів об?єднань щодо ситуаційного управління та стратегічного планування стійкого функціонування об?єкту дослідження;Розглянуто механізми підвищення ефективності взаємодії банку з підприємствами. Визначено, що фінансування інвестиційних програм вимагає проведення аналізу та банківського контролю поточної діяльності підприємств, тому банки стають безпосередніми активними учасниками розробки стратегії та фінансового забезпечення діяльності підприємств, здійснюючи перетік капіталу у більш вигідні, перспективні галузі. Описано засоби вдосконалення відповідних фінансових механізмів, засоби створення "каталізаторів" ефективності до ланцюга "банк - промислове підприємство" з враховуванням факторів багатоваріантності та комплексності технологій виробництва. На цій основі розглянуто можливі варіанти побудови алгоритмів довгострокової взаємодії банків з підприємствами, зокрема: Задача 1. Множину можливих варіантів побудови технології для підприємства Aj на основі сценарію позначимо , а множина всіх можливих варіантів побудови технологій для підприємства задається : Вартість реалізації технологічної схеми, яка задається сценарієм і складається із ланцюгів: Відповідні ресурсні змінні у вигляді техніко-економічних показників при побудові технологічної схеми позначимо: Задача визначення оптимальної технології полягає у знаходженні такого варіанту реалізації для кожного із сценаріїв , який має мінімальну вартість при врахуванні обмежень на ресурси , що накладаються при створенні технологій.У дисертації наведене комплексне обгрунтування підходів щодо побудови ефективних фінансових механізмів взаємодії банків з підприємствами та моделювання процесів їх взаємодії при створенні складних об?єднань, зокрема: промислово-фінансових груп, холдингів, корпорацій, концернів. Аналіз існуючих задач банківської та промислової діяльності на сучасному етапі привів до виділення актуальної задачі створення ефективного фінансового механізму взаємодії на довгостроковій основі банків з підприємствами як однієї з основних задач підвищення ефективності діяльності реального сектору економіки. Підвищення ефективності взаємодії банків з промисловим сектором в умовах нестабільності та ризику вимагає створення фінансових механізмів зацікавленості банків при роботі з підприємствами, що зменшують ризик та дають синергетичний ефект. Удосконалена та адаптована до сучасних умов модель оцінки стратегічного ризику системи банків, складної системи (промислово-фінансових об?єднань) на основі ординального підходу, що дозволяє здійснити розробку у двох варіантах процедури ранжування за результатами діяльності: оцінки рейтингових позицій банку по відношенню до інших банків, що працюють на території України; оцінки рейтингових позицій складових частин системи (підрозділів, філій, дочірніх компаній).
План
Основний зміст роботи
Вывод
У дисертації наведене комплексне обгрунтування підходів щодо побудови ефективних фінансових механізмів взаємодії банків з підприємствами та моделювання процесів їх взаємодії при створенні складних об?єднань, зокрема: промислово-фінансових груп, холдингів, корпорацій, концернів. Дисертаційне дослідження дозволяє зробити такі висновки: 1. Аналіз існуючих задач банківської та промислової діяльності на сучасному етапі привів до виділення актуальної задачі створення ефективного фінансового механізму взаємодії на довгостроковій основі банків з підприємствами як однієї з основних задач підвищення ефективності діяльності реального сектору економіки.
2. Підвищення ефективності взаємодії банків з промисловим сектором в умовах нестабільності та ризику вимагає створення фінансових механізмів зацікавленості банків при роботі з підприємствами, що зменшують ризик та дають синергетичний ефект. Для цього розроблено відповідні засоби підвищення ефективності довгострокової взаємодії ланцюга ”банк-підприємство”.
3. Проведена характеристика засобів моделювання основних фінансових механізмів у напрямку визначення шляхів зрощування фінансового та промислового капіталу в Україні. Особлива увага приділена процесам створення промислово-фінансових об?єднань, які характеризуються значною складністю, багатоваріантністю технологій, значним ступенем підвищення вимог до якості процесів управління. Визначено, що для ефективної реалізації даних процесів доцільним є використання відповідних економіко-математичних моделей та методів.
4. Використання розроблених економіко-математичних моделей для підтримки прийняття рішень при створенні промислово-фінансових об?єднань дозволяє знаходити ефективні варіанти сполучення технологічних ланцюгів підприємств.
5. Проведений аналіз існуючих методів та програмно-інформаційних засобів оцінки ризику для банків, їх структурних підрозділів дозволив розробити нові методи та засоби, які спрямовані на оцінку стратегічного ризику системи банків, а також окремого банку.
6. Удосконалена та адаптована до сучасних умов модель оцінки стратегічного ризику системи банків, складної системи (промислово-фінансових об?єднань) на основі ординального підходу, що дозволяє здійснити розробку у двох варіантах процедури ранжування за результатами діяльності: оцінки рейтингових позицій банку по відношенню до інших банків, що працюють на території України; оцінки рейтингових позицій складових частин системи (підрозділів, філій, дочірніх компаній).
7. Використання програмного комплексу для знаходження рівня стратегічного ризику, що розроблений на основі запропонованих моделей, дозволяє оцінювати показники стабільності складної фінансової (промислово-фінансової) системи, а також показники ризику складових елементів системи.
Список литературы
Дурицький І.М. Задачі побудови ефективних ланцюгів в умовах формування промислово-фінансових об?єднань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Серія: Економічні науки. - 2002. - № 55. - С. 54 - 57. - 0,4 друк. арк.
Дурицький І.М. Методика розрахунку рівня загального ризику та вартісної оцінки можливих втрат комерційного банку // Фінансові Ризики. - 1999. - №3-4(19-20)”99. - С.89 - 91. - 0,2 друк. арк.
Дурицький І.М., Заславський В.А. Задачі координації діяльності для банків: ординальний підхід до оцінки ризику // Внесок інформаційної технології у створення безпечного регіонального середовища: Матеріали науково-практичного семінару. - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1998. - С.104 - 114. - 0,6 друк. арк. (особистий внесок - 0,4 друк. арк., ідея, результати, аналіз).
Дурицький І.М., Заславський В.А. Задачі прийняття рішень при оцінці ризику складної системи // Моделювання та дослідження стійкості систем: Тези доповідей VII Української конференції. - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1996. - С.55. - 0,1 друк. арк. (особистий внесок - 0,07 друк арк. ідея, приклад застосування).