Основные риски банковских кредитных операций, их характеристики, измерение и методы управления. Характеристика системы управления кредитными рисками в банке. Анализ кредитоспособности заемщиков, залогов и гарантий. Управление риском ликвидности.
Аннотация к работе
ГЛАВА 1. КРЕДИТНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 1.1 Основные риски банковских кредитных операций, их характеристики, измерение и методы управления 1.2 Банковский менеджмент как основа оптимизации банковских кредитных рисков 1.3 Роль ЦБ России в регулировании эффективности функционирования коммерческих банков ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ НА ПРИМЕРЕ КБ «МОСКОМПРИВАТБАНК» 2.1 Характеристика системы управления кредитными рисками в КБ «МосКомПриватбанк» 2.2 Анализ кредитоспособности заемщиков кредитных ресурсов как основа оптимизации кредитных рисков в КБ «МосКомПриватбанк» 2.3 Анализ залогов и гарантий в КБ «МосКомПриватбанк» ГЛАВА 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 3.1 Управление кредитным риском 3.2 Операционный риск 3.3 Управление риском ликвидности ВЫВОДЫ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ ВВЕДЕНИЕ Банковский бизнес во всем мире выступает одной из самых важных отраслей экономики. Как показывает практика, подобные изменения связаны с усиливающейся интернационализацией кредитных учреждений и рынков, совершенствованием банковского законодательства и современных компьютерных технологий, повышением уровня конкуренции, появлением на финансовых рынках новых банковских продуктов и услуг. Кредитный риск представляет собой наиболее существенную составляющую банковских угроз, поскольку большинство банковских банкротств обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и непродуманной политикой банка в области рисков. Актуальность темы дипломной работы состоит в том, что для банков России показатели кредитного риска, характеризуемые просроченной и сомнительной задолженностью в их кредитных портфелях, в два-три раза превышают уровень аналогичных показателей банков развитых стран. В главе 3 предложить основные направления повышения эффективности управления кредитными рисками коммерческих банков России: целесообразность создания резерва на возможные потери по кредитам в концепции Базельского Комитета банковского надзора («Базель2»); эффективность направления страхования кредитных рисков на примере ипотечных кредитов, лизинговых операций, делькредерного страхования; эффективные методы хеджирования рисков валютных кредитов (операции на валютном рынке); Исследовательские приемы, примененные в дипломной работы - количественные и качественные методы оценки эффективности работы коммерческих банков, методы ретроспективного экономического анализа результатов деятельности банка (горизонтально-вертикальные статистические разрезы). За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Кредитный риск - это риск, связанный с неплатежами по обязательствам, является важнейшим из рисков банка и базовым, инициирующим многие иные риски. Этот вид риска проявляется в форме полного невозврата кредита, частичного невозврата (часто это дело касается начисленных процентов и комиссионных платежей) или отсрочки погашения кредита Кредитный риск может быть определен как неуверенность кредитора в том, что заемщик будет в состоянии и будет намереваться выполнить свои обязательства по возврату и оплате займа средств в соответствии со сроками и условиями кредитного соглашения. Кредитный риск может сформироваться при неуверенности или сложности, невозможности, неспособности заемщика создать какой либо из денежных потоков, служащих источником погашения долга или при недостатках деловой репутации заемщика, а также криминальных настроениях его владельцев и управляющих. Применяя те или иные методы и инструменты, кредитный риск управляется на всех определяющих стадиях жизненного цикла кредитного продукта: разработка основных положений банковской политики; начальные стадии (знакомство) работы с потенциальным клиентом; координация целей банка и интересов клиента; оценка кредитоспособности заемщика; структурирование качественных характеристик кредита; кредитный мониторинг; работа с проблемными кредитами; применение санкций и т.д. Банк и кредитозаемщик не могут оказывать на них влияние, они могут только предвидеть и учитывать их в своей деятельности. Источником внутренних рисков является сам банк и предпринимательская фирма кредитозаемщик. Допустимый риск - это угроза полной потери прибыли от реализации того или иного проекта или от предпринимательской деятельности в целом. В данном случае потери возможны, но их размер меньше ожидаемой предпринимательской прибыли; таким образом; данный вид предпринимательской деятельности или конкретная сделка, несмотря на вероятность риска, сохраняют свою экономическую целесообразность. В соответствии с причиной потерь статистические риски могут далее подразделяться на следующие группы: вероятные потери в результате негативного действия на активы фирмы стихийных бедствий (огня, воды, землетрясений, ураганов и т. п.); вероятные потери в результате преступных действий; вероятные потери вследствие принятия неблагопр