Характеристика механизмов, обуславливающих возникновение кризисов - ситуаций, в которых проблемы, возникающие у банков, приводят к существенному сокращению капитала банковской системы. Анализ причин принудительного массового закрытия и слияния банков.
Аннотация к работе
БАНКОВСКИЕ КРИЗИСЫ: СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЫВОДЫ ЛИТЕРАТУРА ВВЕДЕНИЕ В работе рассмотрена роль банков в развертывании кризисных явлений, проанализированы направления исследований, а также приведены подходы к выяснению причин возникновения, определения сущности и оценки последствий банковских кризисов. В возникновении и развитии кризисных явлений заметно возросла роль банков, поскольку именно они формируют институциональную систему, воздействуя на эффективность распределения кредита, структуру процентных ставок, решения в сфере денежно-кредитной политики и их ретрансляцию экономическим агентам. Это объясняется тем, что стратегия поведения отдельных банков формируется в результате принятия решений на микроуровне, хотя после коллективных действий они влияют на формирование макроэкономических условий, в которых существуют как сами банки, так и другие экономические агенты. БАНКОВСКИЕ КРИЗИСЫ: СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ Банковская сфера, в силу состояния развития, характера взаимосвязей, проблем и специфических особенностей функционирования, может находиться в разных состояниях - таких, в частности, как эффективное равновесие, неэффективное равновесие, эффективное неравновесие, неэффективное неравновесие (см. рис.). Неоспоримый жизненный факт заключается в том, что банковская система является первоосновой любой экономики. Цифрами обозначены: 1,2- естественные эволюционные траектории стран Запада в XIX-XX вв.; 3 - начальная стадия формирования и развития коммерческих банковских систем в странах с переходной экономикой; 4 - коллапс банковской системы в ходе кризиса и ее переход в состояние стабилизационного пата; 5 - желательная траектория посткризисного развития банковской системы в переходной экономике. Макроэкономические факторы, на которые в них нередко ссылаются, - это явное сокращение производства в реальном секторе экономики, гиперболизированный рост стоимости активов (например, финансовых активов или недвижимости), повышение реальных процентных ставок и снижение валютного курса, - особенно тогда, когда эти негативные потрясения происходят вслед за периодом стремительного роста кредитов и (или) финансового дерегулирования. При этом основополагающей моделью банковского кризиса вследствие возникновения проблем с ликвидностью у отдельного коммерческого банка является модель Даймонда - Дибвига, на разных модификациях которой строятся дальнейшие разработки моделей банковской паники (bank panics) и набега на банки (bank runs). На отрицательном влиянии банковских кризисов на национальную экономику акцентировали внимание Ч. Киндлбергер и Г. Мински. В исследовании МВФ в качестве банковского кризиса определяется ситуация принудительного массового закрытия и слияния банков или их поглощения государством, а также массового изъятия населением вкладов из банков.