Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація - Диссертация

Міністерство освіти і науки України Тернопільський державний економічний університет На правах рукопису ОКОНСЬКА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА УДК 336.71 БАНКІВСЬКА ЛІКВІДНІСТЬ: ОЦІНКА, РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ Спеціальність: 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник: ЛУЦІВ БОГДАН ЛЮБОМИРОВИЧ доктор економічних наук, доцент Тернопіль - 2005 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. Теоретичні засади банківської ліквідності 1.1 Банківські установи в системі грошово-кредитних відносин 1.2 Ліквідність банку як об’єкт фінансового управління 1.3 Конкурентне середовище фінансового ринку та його вплив на ліквідність Висновки до розділу І РОЗДІЛ ІІ. Кількісні методи діагностики ліквідності банку з урахуванням ризику фінансових операцій. 2.1 Кількісна оцінка ліквідності як індикатор стійкості банку 2.2 Методи оцінювання та прогнозування ліквідності банку 2.3 Дистанційний аналіз ліквідності та оцінка ризику фінансових операцій Висновки до розділу ІІ РОЗДІЛ ІІІ. Дієвість механізму управління і регулювання банківською ліквідністю в умовах конкуренції 3.1 Методи та моделі процесів управління ліквідністю банку 3.2 Моніторинг оптимізації ресурсного забезпечення ліквідності банку 3.3 Регулювання ліквідності банку в умовах конкуренції Висновки до розділу ІІІ ВИСНОВКИ Список використаних джерел Додатки ВСТУП Актуальність теми. Процеси економічної трансформації в країні потребують адекватних перетворень у всіх сферах економічної діяльності, в тому числі у банківській системі. За роки економічної незалежності в Україні побудована власна банківська система, проте становлення економіки ринкового типу потребує нових підходів до функціонування банків, підвищення якості банківських послуг, забезпечення стійкості та ліквідності. На сучасному етапі дотримання ліквідності та її забезпечення є однією із нагальних потреб діяльності банків, адже саме завдяки ліквідності банки зберігають і примножують кошти клієнтів, своєчасно задовольняють попит на кредитні ресурси. Ліквідність є умовою самозбереження банку, оскільки підтримання належного рівня ліквідності банку дає змогу постійно залишатися платоспроможним, створюючи цим достатні умови для досягнення основних цілей банківської діяльності та стійкого розвитку економіки. В Україні цю проблему вивчали такі науковці, як А. М. Герасимович, Я. В. Грудзевич, О. В. Дзюблюк, Л. М. Кіндрацька, В. В. Корнєєв, А. М. Мороз, Б. Л. Луців, Л. О. Примостка та ін. Серед російських вчених слід відмітити праці Л. Г. Батракової, М.Б. Диченка, В.В. Кротонова, О.І. Лаврушина, Г.С. Панової. Мета і завдання дослідження. Реалізація даної мети зумовила необхідність постановки та вирішення таких завдань: · комплексно обґрунтувати суть дефініції банківська ліквідність; · виявити та систематизувати чинники впливу на банківську ліквідність; · встановити взаємозв’язок конкурентного середовища фінансового ринку та ліквідності банку; · критично оцінити наявну систему показників ліквідності та методи їх розрахунку; · комплексно дослідити елементи управління банківською ліквідністю; · проаналізувати структуру активів, зобов’язань та капіталу банку і розробити алгоритм їх оптимізації на основі використання інструментарію економіко-математичних методів; · вивчити інструменти впливу Національного банку України на ліквідність окремих банків та банківську систему загалом. У процесі роботи використовувалися такі методи досліджень: 1) системної оцінки (при визначенні ліквідності як однієї із характеристик діяльності банку в системі грошово-кредитних відносин); 2) вибірки, узагальнення, порівняння, групування (при дослідженні конкурентного середовища ринку банківських продуктів; при визначенні рейтингу банків за показниками ліквідності); 3) методи графічного зображення даних (при оцінці показників діяльності банків); 4) методи математичного моделювання (при дослідженні моделей управління банківською ліквідністю; при визначенні потреби банку в запасі ліквідності; при узгодженні термінів виконання зобов’язань за активними та пасивними операціями); 5) методи прогнозування (при визначенні потреби в грошових коштах за умови дисбалансу ліквідності); 6) методи дистанційного аналізу (при проведенні рейтингової діагностики банку). Теоретико-інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, монографічні роботи і статті вітчизняних і зарубіжних економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково - практичних конференцій та семінарів з питань управління банківською ліквідністю, статистичні дані НБУ, фінансова та статистична звітність банків тощо. Наукові положення дисертаційної роботи, які розробив автор і які виносяться на захист, полягають у тому, що: вперше: · запропоновано етапи процедури моніторингу ресурсного забезпечення ліквідності банків, кінцевою метою якого є розробка стратегії управління ліквідністю; · обґрунтовано залежність імовірності відпливу за