Коэффициент автокорреляции как оценка теоретических значений автокорреляции, его достоверность. Коррелограмма. Автокорреляционные функции и их примеры. Критерий Дарбина-Уотсона. Примеры расчетов с помощью макроса Excel Автокорреляционная функция.
Аннотация к работе
3 Глава 1. Теоретические сведения 5 Коэффициент автокорреляции и его оценка 5 Автокорреляционные функции 7 Критерий Дарбина-Уотсона 9 Глава 2. Примеры практических расчетов с помощью макроса Excel «Автокорреляционная функция» 11 Пример 1. Коррелограмма (автокоррелограмма) показывает численно и графически автокорреляционную функцию (AКФ), иными словами коэффициенты автокорреляции для последовательности лагов из определенного диапазона. Еще в 1927 г. Е.Е.Слуцкий ввел для зависимых наблюдений понятие «связанного ряда»: вероятность возникновения на определенном месте тех или иных конкретных значений зависит от того, какие значения случайная величина уже получила раньше или будет получать позже.